改革基金证券投资基金2017年半年度总结报告.pdfVIP

南方中证国有企业改革指数分级证券投资 基金2017 年半年度报告摘要 2017 年06 月30 日 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：海通证券股份有限公司 送出日期：2017 年08 月28 日 南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金2017 年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人海通证券股份有限公司基金托管部根据本基金合同规定，于2017 年8 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投 资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017 年1 月1 日起至6 月30 日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度 报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 南方中证国有企业改革指数分级 场内简称 改革基金 交易代码 160136 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2015 年6 月3 日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 海通证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 369,730,887.63 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015 年6 月15 日 南方中证国有企业 下属分级基金的基金简称 改革A 改革B 改革指数分级 下属分级基金的场内简称 改革基金 改革A 改革B 第 2 页 共 33 页 南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金2017 年半年度报告摘要 下属分级基金的交易代码 160136 150295 150296 报告期末下属分级基金的份额总额 255,796,713.63 份 56,967,087.00 份 56,967,087.00 份 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“改革基金”。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比 较基准相似的回报。 投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股在 标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份