第二章一元线性回归模型计量经济学 文档.pptVIP

第二章 一元线性回归模型 第一节 一元线性回归模型及其假设 第二节 模型参数估计与统计量的性质 第三节 一元线性回归模型的检验与预测 第四节 几个应当注意的问题 第五节 一元线性回归模型的应用 2019/3/26 台州学院《计量经济学》讲义 2 ? 回归分析方法 ? 研究因变量随自变量变化的关系形式的分析方法 ? 常见的分类： ? 一元回归和多元回归 ? 线性回归和非线性回归 ? 普通回归和带虚拟变量的回归 ? 无自回归的回归模型和自回归模型 2019/3/26 台州学院《计量经济学》讲义 3 第一节 一元线性回归模型及其假设 ? 一、回归分析和相关分析 ? 相关关系的概念 ? 回归分析与相关分析 ? 相关分析以相关系数为对象，通常用相关系数表示 ? 回归分析研究因变量和自变量之间的数量变动关系 相关系数的取值范围为 [-1,1] 。 |r| 值越大，误差 Q 越小，变量之间的 线性相关程度越高； |r| 值越接近 0 ， Q 越大，变量之间的线性相关程度越 低。 2019/3/26 台州学院《计量经济学》讲义 4 ? 二、一元线性回归模型 y a b x u ? ? ? , 1 , 2 , , i i i y a b xu i n ? ? ? ? … 随机扰动项 自变量、解释变量 被解释变量、预测对象 2019/3/26 台州学院《计量经济学》讲义 5 2019/3/26 台州学院《计量经济学》讲义 6 ? 三、假设条件 ? 假设 1 ： ( ) 0 , 1 , 2 , , i E u i n ? ? … ( ) Ey a b x ? ? 理论回归直线 2019/3/26 台州学院《计量经济学》讲义 7 ? 假设 2 ： 2 ( ) , 1 , 2 , i u D u i ? ? ? … , n ( , )0 , , 1 , 2 , i j C o v u u i j j ?? ? … , n 等方差性 “ 高斯 - 马尔可夫假设” 无序列相关性 2019/3/26 台州学院《计量经济学》讲义 8 ? 假设 3 ： (, ) 0 , 1 , 2 , i i C o v u x i n ? ? … , 2 ~ ( , ) u y N a b x ? ? 为非随机变量 i x 2019/3/26 台州学院《计量经济学》讲义 9 第二节 模型参数估计与统计量的性质 , 1 , 2 , , i i y a b x u i n ? ?? ? … 一元线性回归模型 ? ? ? i i y a bx ? ? ? i i i e y y ? ? 估计误差、残差 2019/3/26 台州学院《计量经济学》讲义 10 ? 最小二乘法的 主要思想 ：为观测值配合一条较为理 想的回归直线，两点要求：原观测值和模型估计值 的离差平方和最小；离差总和为 0. 2 ? m i n ( ) i i y y ? ? ? ( ) 0 i i y y ? ? ? 2019/3/26 台州学院《计量经济学》讲义 11 2019/3/26 台州学院《计量经济学》讲义 12 回归参数的估计值为： 1 1 1 2 2 1 1 ? n n n i i i i i i i n n i i i i n x y x y b n x x ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 1 ? ? ? n n i i i i y x a b y b x n n ? ? ? ? ? ? ? ? 2019/3/26 台州学院《计量经济学》讲义 13 ? 某地区居民家庭可支配收入 xt 与家庭消 费支出 yt 的资料如右表所示（单位百 元）。 ? 要求：建立居民家庭消费支出 yt 对家庭 可支配收入 xt 的回归直线方程；指出居 民可支配收入每增加 200 元时，家庭消 费支出增加多少。 2019/3/26 台州学院《计量经济学》讲义 14 2019/3/26 台州学院《计量经济学》讲义 15 第三节 一元线性回归方程的检验与预测 ? 回归直线是否有意义，可否能用于预测或控制？需要 通过显著性检验 ? 相关系数检验法 ? F 检验法 ? T 检验法 2019/3/26 台州学院《计量经济学》讲义 16 ? 一、离差平方和的分解和可决系数 ? 离差平方和的分解 ? ? 2 x y i L y y ? ? ?