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中级银行从业风险管理考试重点：第十一章风险评估与资本评估 知识点 　　11.1 总体要求 　　商业银行内部资本充足评估程序应实现以下目标：确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告;确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应;确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配。 　　11.2 风险评估：一方面是是对全面风险管理框架的评估，一方面是对实质性风险评估。 　　11.2.1风险评估最佳实践 　　国际银行开展实质性风险评估主要采用打分卡法。 　　国际银行开展风险评估的基本原则：符合监管要求、符合银行实际、保证一定的前瞻性。 　　11.2.2风险评估的具体要求 　　对全面风险管理框架的评估：全面风险管理框架应当包括以下要素：有效的董事会和高级管理层监督;适当的政策、程序和限额;全面、及时地识别、计量、监测、缓释和控制风险;良好的管理信息系统;全面的内部控制。 　　对实质性风险的评估： 　　总体要求：1.商业银行应当有效评估和管理各类主要风险;2.商业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险(至少采取简单加总法);3.商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染。 　　对信用风险、市场风险、操作风险的评估要求主要是定性评估要求，是对第一支柱监管要求的补充。 　　11.3资本规划 　　11.3.1资本规划的主要内容及频率 　　主