内生性与工具变量估计方法.pptVIP

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2020-06-27 发布于福建
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内生性与工具变量估计方法.ppt

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第6章内生性和工具变量估计方法 ④SE德太手是内生性和工具变量估计方法 61内生性 6.1.1OⅠS估计的不一致性 6.1.2内生性产生的原因 62工具变量估计方法 6.2.1工具变量估计法 6.2.2两阶段最小二乘法:TSIS 63内生性检验重要概念 61内生性 61.1OIS估计的不一致性 6.1.2内生性产生的原因 61内生性 61.1OIS估计的不一致性模型:y=凤+BX1+B2X2+…+BX+u 若CovX,u)≠0 则x,为内生自变量存在内生自变量时,OⅠS估计不再有一致性 61内生性 6.1.1OⅠS估计的不一致性以一元回归模型为例:Y=B0+BX+M B1-B1 (X,l) ∑(x,-x)2n∑:(x1-x)V 多元线性模型下,不仅内生变量前的回归系数不一致,外生变量前的系数也可能不致