设定误差与测量误差.pdfVIP

设定误差与测量误差 引子 : 简单一定胜于复杂吗 ? 1 西方国家盛行“ Occam`s razor”原则 ，意思是“简单优于复杂”的节约性原则。经济模 型永远无法完全把握现实，在建立模型中一定的抽象和简化是不可避免的。 在研究进口数量时，分析进口（ IM ）与国内生产总值（ GDP ）、汇率（ EX ）的关系， 建立并估计了以下模型 ^ 2 IM t 1 1 5. 19 7 9 1.1 4 2 8 GDP9 7 t 0.8 1 5 8 GDP4 2 t 1 0.0 2 2 5 EX6 9 t= (-2.268276) (7.71607) (-5.66842) (-6.857844) （1） 2 2 R 0.9 7 8 3 7 8R 0.9 7 4 9 6 5 DW=2.047965 F=286.5846 如果根据“简单优于复杂”的原则，直接分析进口与国内生产总值的关系 , 得到回归结 果 IM 1067.337 0.2307GDP e t t t t = (-2.0288) (16.2378) （2 ） 2 2 R 0.9230 R 0 . 9 1 9 5DW=0.5357 F=263.6657 这两个方程的 t 检验和 F 检验结果显示都显著，方程（ 2 ）中 GDP 的 t 检验值还优于方 程（ 1），而且方程（ 2 ）函数形式也更为简单。能否根据“ Occam`s razor”原则，判断简单 的方程（ 2）比复杂的方程（ 1）更好呢 ? 对模型的设定是计量经济研究的重要环节。 所设定的模型要求正确地描述被解释变量与 解释变量之间的真实关系， 在第二章提出线性回归模型的基本假定时， 除了对随机扰动项 u i 分布的假定以外， 也强调了假定模型对变量和函数形式的设定是正确的， 假定模型中的变量 没有测量误差。但是在实际的建模实践中，对模型的设定不一定能够完全满足这样的要求， 从而会使模型出现设定误差。本章以 OLS 估计为基础，分别讨论模型设定误差的后果以及 检验方法。