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广发深证100指数分级证券投资基金2018年半年度报告摘要 广发深证100指数分级证券投资基金 2018年半年度报告摘要 2018年6月30日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一八年八月二十四日 PAGE 第 PAGE 2页共 NUMPAGES 3页 1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。  2 基金简介 2.1基金基本情况 基金简称 广发深证100指数分级 场内简称 深100基 基金主代码 162714 交易代码 162714 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年5月7日 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 77,384,355.13份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2012年6月12日 下属分级基金的基金简称 广发深证100指数分级A 广发深证100指数分级B 广发深证100指数分级 下属分级基金的交易代码 150083 150084 162714 报告期末下属分级基金的份额总额 2,550,598.00份 2,550,599.00份 72,283,158.13份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.35%，年跟踪误差不超过4%，实现对深证100指数的有效跟踪。 投资策略 本基金为指数型基金，主要采用完全复制法，即按照标的指数成份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。当成份股发生调整和成份股发生分红、增发、配股等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪业绩比较基准的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或因其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人会对实际投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。 业绩比较基准 95%×深证100价格指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为完全复制指数的股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看，广发深证100 A份额具有低风险、收益相对稳定的特征；广发深证100 B份额具有高风险、高预期收益的特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 段西军 田青 联系电话 020(010)6759 5096 电子邮箱 dxj@ tianqing1.zh@ 客户服务电话020010传真 0200102.4 信息披露方式 登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 基金半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2018年1月1日至2018年6月30日） 本期已实现收益 -299,247.90 本期利润 -12,235,032.38 加权平均基金份额本期利润 -0.1548 本期基金份额净值增长率 -12.79% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.2194 期末基金资产净值 82,319,445.47 期末基金份额净值 1.0638 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后