计量经济学 )多元线性回归模型统计检验.pptVIP

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2020-07-01 发布于福建
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计量经济学 )多元线性回归模型统计检验.ppt

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说明计量经济学模型是应用数理统计方法建立的一类经济数学模型,所以在模型参数估计出来后,必须检验其估计的可靠程度是否满足数理统计学理论与方法上的要求。 ·计量经济学模型的统计检验主要包括拟合优度检验方程的显著性检验变量的显著性检验拟合优度检验 (Testing the Simulation Level) 拟合优度检验:检验模型对样本观测值的拟合程度。在一元回归模型中,拟合优度检验是通过构造个可以表征拟合程度的统计量R2来实现。在多元回归模型中,也可以用该统计量来衡量样本回归线对样本观测值的拟合程度总离差平方和、回归平方和及残差平方和定义 TSS-EY-Y)? ESS-IC-Y)? RSS=,? TSS为总离差平方和( Total Sum of Squares),反映被解释变量样本观测值总体离差的大小; ESS为回归平方和( Explained Sum of Squares),反映被解释变量回归估计值的变差大小,也是模型中的解释变量所解释的那部分离差的大小; RSS为残差平方和( Residual Sum of Squares),反映被解释变量样本观测值与估计值偏离的大小,也是模型中解释变量未解释的那部分离差的大小那么,TSS、ESS、RSS之间存在的如下关系: 总高差平方和=回归平方和+差平方和 SS ESS RSS 关于TSS=ESS+RSS的证明过程(教材P73) 证明:将TSS,即总离差平方和进行分解 7SS=2(Y2-Y)2=2(Y2-,) =(-y2)2+2x(,-y,0-)+2(x-F 其中x(Y-y)(x2-F)=∑Y(-)-(Y-) ∑(0+B1X1+B2X2+…+BX)(Y1-F)-(2 =A02(y-y)+BΣX1(y-y)+B2∑X2(y-y)+ +BX(H-y1)-2(-Y) 根据正规方程组(见教材P67(3.2.6)式),有: 2(-1)=0X1(Y-Y)=0 ∑X(Y1-Y)=0