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2006 年数学建模竞赛 - 中国股票市场分析 中国股票市场近期变化模式建模分析 2006年5月 风险是金融决策的基本要素，如果没有风险，作为有效分配资源的金融 系统将会非常的简单。在改革开放之后，中国的金融系统发生了巨大的 变化，最为突出的是资本市场的建立和发展，而其中最为核心的是证券 市场或股票市场的逐步建立。 资本市场与一国的政治经济制度和发展时 期有着紧密的关联和互动，对中国这个发展变化剧烈的国家更是如此。 对资本市场有显著影响的因素非常多， 一般可以从宏观和微观两个层面 分析，而时间因素表现出的周期和时点也是值得考虑的方面。 中国的股票市场自上个世纪 90年代初建立以来经历了很多的发展阶段 和巨大的变动， 从风险的角度看， 也就意味着这个市场的风险水平很高。 测度风险的影响， 是市场中的参与者建立盈利模式和控制风险的不利影 响的基础， 现代金融实践中基于计算机技术支持越来越多的采用数学模 型进行金融风险的建模分析，所涉及的数学方法包括：概率、最优化和 统计计量等。 “五年来被压抑的熊市情绪得到喧泄” ，易方达深证 100ETF基金经理马 骏这样形容上周的中国股市。的确如此，见下面的图 1，如果同学对我 国的股市有所了解， 特别是本世纪初以来的走势有所了解也会有相同的 感受。 根据上述基本情况，请研究以下问题： （1） 对中国股票市场近两年多的走势情况做出定量的综合评价，并按 照你 划定的时期分析各个时期的发展状况。 （2 ）通过定量方法研究和分析中国股票市场近一年多主要盈利和亏损 的股票或行业。 （3 ）依照过去 10年的主要统计数据，对中国股票市场的发展趋势做出 预测分析，比如研究未来 5年的情况。 （4 ）选定某发达国家的股票市场与我国市场在过去两年的模式类似的 时期，并基于此给出你对中国股票市场在 2006年的趋势预测？ （5 ）你认为中国股票市场从 2006年初至今出现大幅增长的主要影响因 素是什么 ? 1 2006 年数学建模竞赛 - 中国股票市场分析 图1 上证综指 2000年1月至今的走势 提示： 1） 学生可根据自己的情况选择适合的问题，不必对上述所有题目全部 进行研究。 2）学生应细化或具体化每个问题的自我理解：核心问题、可能的现实 变量和模型方法 3）学生应自我搜集每个问题的现实数据，可选的数据网站：雅虎财经 ，新浪财经，以及其他的金融或经济网站 4 ）说明所选定的理论模型或方法 5）最终的报告应包括以下内容： 明确给出你的具体研究问题、研究的目的 研究的技术路线和变量、模型 建模过程（包括推导、计算等） 给出你的研究结论 列出主要的参考文献和数据源 2