基于verhulst模型的加权移动数据耦合的股票研究.pdfVIP

目录 1.问题综述………………………………………………………………1 2.分析问题………………………………………………………………1 3.建立模型………………………………………………………………2 3.1 模型一……………………………………………………………2 3.1.1 模型假设……………………………………………………2 3.1.2 建模过程……………………………………………………2 3.1.3 建模结果……………………………………………………9 3.1.4 模型验证……………………………………………………9 3.1.5 模型评价……………………………………………………10 3.2 模型二……………………………………………………………10 3.2.1 模型假设……………………………………………………10 3.2.2 建模过程……………………………………………………11 3.2.3 建模结果……………………………………………………11 3.2.4 模型验证……………………………………………………11 3.2.5 模型评价……………………………………………………12 4.模型比较和优化………………………………………………………12 5.结论……………………………………………………………………14 6.反思……………………………………………………………………14 7.参考文献………………………………………………………………14 6.附录 6.1 附录 1…………………………………………………附录 1.xlsx 6.2 附录 2…………………………………………………附录 2.xlsx 6.3 附录 3…………………………………………………附录 3.xlsx 1 问题综述： 中国股市发展的二十余年中，随着市场经济环境的日益发展和成熟，投资观 念的不断更新，股市已成为影响经济发展的重要原因之一。所以为了使经济较为 理想地发展，采取适当的预测方法是非常重要的。 2011 年 A 股市场的上证指数和深成指数都出现暴跌，使投资者蒙受了很大 的损失。在这种情况下，定量分析并预估未来一年时间内A 股市场的涨跌变化显 然愈显重要。 自从股票“诞生”以来，我们就与这个无形的智能机器人——股市，开始长 久的博弈，为了掌握股价的未来走向，我们人类提出了很多预测的模型，例如： 灰色系统模型、ARMA 模型、马尔科夫模型、各种神经网络模型、混沌力学模型、 GARCH 模型等。 的确，这些模型发挥了很大作用，并被不少学者深入研究。陈赣洪(1993)， 胡锡健 (1997)等研究了股价预测的马尔科夫模型 ;Franeesand、恤 n(1996)， Choo(1999)等讨论了用 oAReH 模型预测股市的方法 ;张悦华 (1997)一，徐迪等 (1998)，杨一文等(2001)研究了股价预测的各种神经网络模型;樊智 (2001)，田 宏伟 (2001)，刘文财(2002)等研究了股价预测的 ARFIMA 模型 ;崔健福，李兴绪 (2004)用 GARcH 模型和 BP 神经网络模型对股票价格进行了预测和比较 ;鲁万波， 李竹渝 (2005)基于非参数核回归估计方法研究了上海和深圳股市收益率的波动 性;曹剑，刘璐(2006)“运用非对称ARCH 模型分析了上海股市波动性;高宇(2007) ‘5’运用 GARCH 模型分析了沪深 300 指数波动性;严定琪，李育锋 (2008)61用 GARcH 族模型对沪深 300 指数波动率进行预测;张深 (2008)川用 GARCH 类模型对 沪深股市波动性进行分析;肖冬荣，杨子天(2009)R’用基于粒子群训练的神经网 络模型对股票价格行情进行预测;白营闪(2009)，运用ARIMA 模型对上证指数进 行预测，等等。【1】 但是股票市场是一个极其复杂的非线性系统，受经济形势、国家政策、政治 局势、国际环境以及投资者心态等因素的影响，所以单纯用某一个模型来描述股 票市场是很片面而且预测结果与真实情况相差较大。同时在以往学者的研究成果 中，不少是依据股票的历史价格来对未来价格进行预测，而忽视股票系统内在因 素对其影响，这样会导致对于长期预测的结果相当不可靠。 因此，汲取各模型的优点并从股票市场内部影响机制入手来预测股票市场显 得更为准确客观。 2