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（战略管理）补充经典程序 化交易策略 经典程序化交易策略 目录 日内策略】Dual Thrust1 【经典策略】海龟交易系统5 原版海龟交易法则8 【长线策略】Aberration30 【日内策略】R-Breaker32 【震荡+趋势混合策略】恒温器策略36 Asctrend42 日内策略】Dual Thrust 策略:Dual Thrust 类型:日内 Dual Thrust 与 R-Breaker 一样，曾长期排名 Future Trust 杂志 最赚钱的策略。该策略在形式上和开盘区间突破策略类似。不同点主要 体现在两方面：Dual Thrust 在 Range(代码中的浮动区间）的设置上， 引入前N 日的四个价位，使得一定时期内的Range 相对稳定，可以适用 于日间的趋势跟踪；Dual Thrust 对于多头和空头的触发条件，考虑了 非对称的幅度，做多和做空参考的Range 可以选择不同的周期数，也可 以通过参数K1 和 K2 来确定。 　　当 K1 时，多头相对容易被触发,当K1>K2 时，空头相对容易被触发。因 此，投资者在使用该策略时，一方面可以参考历史数据测试的最优参数，另一方 面，则可以根据自己对后势的判断，或从其他大周期的技术指标入手，阶段性地 动态调整 K1 和 K2 的值。 代码（金字塔语言）：TB,WH3,大智慧，matlab,EVIEW (R2) //策略:Dual Thrust //类型:日内 //中间变量 input:n(1,1,100,1),K1(0.7,0.1,1,0.1),k2(0.7,0.1,1,0.1),nmin(10,1, 100,1),ss(1,1,100,1); CYC:=barslast(date<>ref(date,1))+1; 昨高:=callstock(stklabel,vthigh,6,-1); 昨低:=callstock(stklabel,vtlow,6,-1); 昨收:=callstock(stklabel,vtclose,6,-1); 开盘价:=valuewhen(cyc=1,open); HH:=hhv(昨高,n);//N 日high 的最高价 HC:=hhv(昨收,n);//N 日close 的最高价 LC:=LLV(昨收,n);//N 日close 的最低价 LL:=LLV(昨低,n);//N 日low 的最低价 浮动区间:=max(HH-LL,HC-LL);//range 上轨:开盘价+k1*浮动区间; 下轨:开盘价-K2*浮动区间; t1:=time>opentime(1) and time t2:=time>=closetime(0)-nmin*100; 手数:=ss; //交易条件 开多条件:=c>上轨 and holding=0; 开空条件:=c<下轨 and holding=0; //交易系统 开多:buy(开多条件 and t1 and cyc>1,手数,market); 开空:buyshort(开空条件 and t1 and cyc>1,手数,market); 收盘平多:sell(t2,手数,market); 收盘平空:sellshort(t2,手数,market); 这个策略已有很多个版本，这个版本——引入了前N 日的四个价位，以及 K1 、K2 参数。默认参数设置与现有策略一致，为前一日,K1=k2=0.7. 【经典策略】海龟交易系统 海龟交易系统相对而言是一个比较早的交易系统了，也是世界著 名的机械交易系统，对于想学习程序化系统交易的投资者来说是一个 很好的入门学习材料。 一套完整的机械的交易系统都有明确并且唯一的交易信号，例如 两条均线就构成了一个交易系统，只不过它更好的说是属于技术指标 的范畴。而完整的交易系统所持头寸（仓位）调整和风险控制是交易 系统的核心，而海龟交易系统就是这样一套交易系统。 海龟交易系统简介： 交易信号：海龟的交易信号其实很简单，当价格创 20 或 50 天新 高就买入，当价格创 10 天或 20 天新低就卖出，时间上具体的参数使 用者也可以自己调整。 头