多维随机变量及其分布2.pdf

第三章 多维随机变量及其分布 §3.2 边际分布与随机变量的独立性 1、边际分布函数 如果在二维随机变量(X,Y)的联合分布函数 F(x,y)中令y→+∞，则 lim F (x, y ) P (X x,Y ) P (X x ) y  称为X 的边际分布，记FX(x)=F(x,+∞). 例3.2.1 第三章 多维随机变量及其分布 2、边际分布列 在二维随机变量(X,Y)的联合分布列 {P(X=x ,Y=y )}中，对j求和所得的分布列 i i  P (X x ,Y y ) P (X x ) i j i j 1 称为X 的边际分布列.类似有Y 的边际分布列. 例3.2.2 第三章 多维随机变量及其分布 3、边际密度函数 在二维随机变量(X,Y)的联合密度函数为 p(x,y),，由于  x  x F (x) F(x,) ( p(u,v)dv)du p (u)du X    X       y  y F y F y p u v du dv p v dv Y ( ) ( , ) ( ( , ) ) Y ( )        可得到X和Y 的边际密度函数. 例3.2.3 第三章 多维随机变量及其分布 例3.2.4、例3.2.5 4、随机变量间的独立性 定义3.2.1 设n维随机变量(X ,X ,…,X )的联 1 2 n 合分布函数为F (x ,x ,…,x )，F (x )为X 的 1 2 n i i i 边际分布函数。如果对任意n个实数 x ,x ,…,x ，有 1 2 n n F (x , x ,L , x ) F (x ), 1 2 n i i i 1 则称X ,X ,…,X 相互独立。 1 2 n 第三章 多维随机变量及其分布 对应于离散随机变量有 n P (X x , X