多元时间序列剖析.ppt

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2020-07-05 发布于福建
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多元时间序列分析 ■很多时间序列的变化规律都会受到到其它序列的影响,因此进行多元时间序列分析就可以提高模型的预测精度。 1976年Box和] en kins就已经进行过多元时间序列的分析,只不过当时要求所有序列都是平稳 1987年Enge和 Granger提出协整理论的背景下, 多元时间序列分析只要求残差平稳就可以了因此大大促进了多元时间序列的发展。本章结构 ■平稳时间序列建模虚假回归单位根检验协整 ■误差修正模型 6.1平稳时间序列建模 ARIMAX模型结构 Q,(B) B q (B) d(B) 例6.1 在天然气炉中,输入的是天然气,输出的是CO2,OO2的输出浓度与天然气的输入速率有关。现在以中心化后的天然气输入速率为输入序列,建立CO2的输出百分浓度模型输入/输出序列时序图输入序列输出序列 utput 56 50 300 100 P00 800