如何构建一个科学的交易系统.ppt

什么是交易系统？ ? 所谓交易系统，是指交易者运用一系列交易方法【 必须简单 可循、有固定规律、可降低人为情绪因素、有固定原则 】来 帮助解决交易过程中的信息收集、信息处理、交易决策、交 易计划、交易执行等问题的系统性的交易方法。 ? 只有拥有一个稳定可靠的交易系统方能持续稳定的获利！ 系统交易的 3M 理念 1.Market 市场分析 2.Money 风险管理 3.Mind 良好的心态控制 简单的交易系统构成要件 1. 入市信号系统 2. 离市信号系统 3. 资金风险控制系统 如何形成一套完整的交易系统？ 1. 如何识别主趋势？ 2. 如何识别做多做空信号？ 3. 如何处理判断失误？ 4. 最大亏损能够被控制在什么范围内？ 5. 什么时候追买？ 6. 什么时候获利了结？ 7. 市场出现非人为因素，如何处理？ 8. 预期目标是多少？ 9. 当市场价格发生变化，如何改变交易计划？ 10. 每次建仓用多少资金？何时加仓，减仓，止盈，止损？ 如何形成一套完整的交易系统？ 一个朋友 + 三个工具 一个朋友： 趋势 三个工具： KDJ （随机指标） BOLL （布林带） K 线走势分析 为什么说趋势是一个朋友？ 什么是趋势：事物或局势发展的动向 。 势是能量。惯性，趋小步快走。 趋势是能量释放的一个过程； 趋势的分类：长期趋势，中期趋势，短期趋势 怎么样跟趋势做朋友？——顺势而为 趋势的作用：让你得到稳定的获利 随机指标（ KDJ ）使用方法简介 ? 取值范围 :K 和 D 是 0 — 100 ， J 可以超过 100 和低于 0 。 敏感性， J 值最强， K 值次之， D 值最慢； 安全性， J 值最差， K 值次之， D 值最稳。 ? 超买超卖信号 :K 、 D 、 J 这三值在 20 以下为超卖区，是买入 信号； 80 以上为超买区，是卖出信号； 20 — 80 之间为徘徊 区，宜观望。 ? 多空力量对比 : 当 K 、 D 、 J 三值在 50 附近时，表示多空双方 力量均衡；大于 50 时多方力量占优；小于 50 时空方力量占 优。 随机指标（ KDJ ）使用方法简介 1. 超买超卖的判断 2. 背离 3. 形态 4. 钝化 超买超卖的判断 背离 形态 钝化 BOLL （布林带）的实际运用 BOLL 的表现形式： 1. BOLL 由 MID （布林中轨）， UPPER （布林上轨）和 LOWER （ 布林下轨）组成。 2. BOLL 参数的取值：（ 20 ， 2 ） BOLL 的具体用法： 1. BOLL 各轨道代表价格波动基本运作区间。 2. BOLL 中轨为上下区间转换临界点。 3. K 线最高点高于 BOLL 上轨越多，越有形成短期回调的可能 ，反之亦然。 4. BOLL 中轨大部分时间为行情回调（反弹）的重要目标点 ，也是建仓的最佳时机。 5. 中轨的方向很大程度上就代表当前市场的趋势。 K 线走势分析 1. 单根 K 线分析； 2. K 线组合分析； 3. K 线（基本）形态分析； 4. 趋势线分析； 如何用一个朋友三个工具形成交易系统？ 交易中应牢记的原则： 1. 和趋势做朋友，跟着趋势的走。 2. 在上涨趋势中做多，在下跌趋势中做空。 3. 世界上最贵的两个点不要去碰：顶，底。 4. 在顺势中加仓，在逆势中减仓。 5. 及时调整目标价位（止盈价位）以及止损价位。 6. 根据市场风险情绪进行仓位管理。 7. 合理进行资金管理。