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干预分析模型预测法 原始数据 x t 如下 Page ? 21 干预分析模型预测法 （三）、干预分析模型的识别与参数估计 1. 根据 2001 年 11 月 -2003 年 3 月，即前 17 个历史数据，建立时间 序列模型。散点图如下： 1,120 1,100 1,080 1,060 X 1,040 1,020 1,000 980 0 4 8 T Page ? 22 12 16 20 干预分析模型预测法 这里经过观察与筛选，最终选取二次曲线模型进行拟合，结果如下： 2 ? x 0 t ? 997 . 206 ? 4 . 1391 t ? 0 . 0998 t 其中， R 2 =0.985 ， F=455.78 （ P=0.000 高度显著），说明模型拟 合效果很好。 Page ? 23 干预分析模型预测法 2. 分离出干预影响的具体数据，求估干预模型的参数。 运用经过检验的二次曲线模型，进行外推预测 2003 年 4 月 -2004 年 12 月的指数预测值，然后用实际值减去预测值，得到的差值就是 经济体制改革所产生的效益值，记为 Z t ，具体数值如下： Page ? 24 干预分析模型预测法 本章概述 干预分析模型概述 1 单变量干预分析模型的识别与估计 2 3 干预分析模型的应用实例 Page ? 2 干预分析模型预测法 第一节 干预分析模型概述 1 、干预分析模型简介 干预： 时间序列经常会受到特殊事件及态势的影响，称这 类外部事件为干预。 研究干预分析的目的： 测度干预效应，从定量分析的角度来评估政策干预 或突发事件对经济环境和经济过程的具体影响。 作用： 干预分析模型将干预因素体现在了干预变量中，可 以对“突变性”的时间序列进行模型化处理。 Page ? 3 干预分析模型预测法 2 、干预分析模型的基本形式 干预变量形式 干预事件形式 Page ? 4 干预分析模型预测法 表示 T 时刻发生以后 , 一 直有影响，这时可以用阶 跃函数表示，形式是： 表示在某时刻发生 , 仅对 该时刻有影响 , 用单位脉 冲函数表示，形式是： ? t ? T ） ? 0 , 干预事件发生之前（ T S t ? ? t ? T ） ? ? 1 , 干预事件发生之后（ Page ? 5 ? ? 1 , 干预事件发生时（ t ? T ） ? T ? P t ? ? 0 , 其它时间（ t ? T ? ） ? ? 干预分析模型预测法 a. 干预事 件的影响 突然开始， 长期持续 下去 b. 干预事 件的影响逐 渐开始，长 期持续下去 c. 干预事 件突然开始， 产生暂时的 影响 d. 干预事 件逐渐开始， 产生暂时的 影响 Page ? 6 干预分析模型预测法 a. 干预事件的影响突然开始，长期持续下去 Y t ? ? S T t ( 1 ? B ) Y T t ? ? S t Y t ? ? B b S T t Page ? 7 设干预对因变量的影响是固定的，从 某一时刻 T 开始，但影响的程度是未知 的，即因变量的大小是未知的。ω表 示干预影响强度的未知参数。 Y t 不平稳时可以通过差分化为平稳序 列，其中 B 为后移算子。 如果干预事件要滞后若干个时期 才产生影响，如 b 个时期。 干预分析模型预测法 b. 干预事件的影响逐渐开始，长期持续下去 有时候干预事件突然发生，并不能立刻产生 完全的影响，而是随着时间的推移，逐渐地感到 这种影响的存在。这种形式的最简单情形的模型 方程为： ? B T Y t ? S t , 0 ? ? ? 1 1 ? ? B 一般形式： Y t ? Page ? 8 ? B b r 1 ? ? 1 B ? ? ? ? r B S , 0 ? ? ? 1 T t 干预分析模型预测法 c. 干预事件突然开始，产生暂时的影响 Page ? 9 b Y ? ? B 1 ? ? B P T t t , 0 ? ? ? 1 =0 时，干预的影响只存在一个时期， =1 时，干预的影响将长期存在。 当δ 当δ 干预分析模型预测法 d. 干预事件逐渐开始，产生暂时的影响 Page ? 10 Y T t ? ? 0 1 ? ? 1 B ? ? ? ? r B r P t 干预的影响逐渐增加，在某个时刻到达高 峰，然后又逐渐减弱以至消失。 干预分析模型预测法 a. 干预事 件的影响 突然开始， 长期持续 下去 b. 干预事 件的影响逐 渐开始，长 期持续下去 c. 干预事 件突然开始， 产生暂时的 影响 d. 干预事 件逐渐开始， 产生暂时的 影响 不管经济系统如何受到多种干预的影响，也不管这些影响 是多么复杂，都可以用上述四种形式或者是它们的组合来表示。 同时，也可以用这