平稳性与单位根检验.pptVIP

§22时间序列平稳性和单位根检验 Stationary Time Serial and Unit Root Test 时间序列的平稳性 、单整序列 三、单位根检验  经典时间序列分析模型 包括MA、AR、ARMA模型 平稳时间序列模型 分析时间序列自身的变化规律 现代时间序列分析模型: 分析时间序列之间的结构关系 单位根检验、协整检验是核心内容 现代宏观计量经济学的主要内容  时间序列的平稳性 Stationary Time Series  1.问题的提出 经典计量经济模型常用到的数据有: 时间序列数据( time-series data); 截面数据( cross-sectional data) 平行面板数据( panel data/ time-scries cross-scction data) 时间序列数据是最常见,也是最常用到的数据 经典回归分析暗含着一个重要假设:数据是平稳的。  数据非平稳,大样本下的统计推断基础 致 性”要求—被破怀 数据非平稳,往往导致出现“虚假回归” ( Spurious regression)问题。 表现为两个本来没有任何因果关系的变量,却有很高的 相关性。 例如:如果有两列时间序列数据表现出一致的变化趋势 (非平稳的),即使它们没有任何有意义的关系,但进 行回归也可表现出较高的可决