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参数非线性
÷当模型为参数非线性形式时,需要采用非线性估计
技术。
÷非线性模型的一般形式为:
Y:=f(Xi, B)+e
式中f()为一个可微分的非线性函数,B为(K+1)×1
未知参数向量,X为n×(K+1)解释变量矩阵,e为服从
某种形式统计分布的误差项(通常用正态分布)
此时我们无法将待估计参数表示为由已知的X和Y表
示的线性函数,这种情况被称作参数非线性
关于C-D生产函数的残差加性项形式
Q=FoLK+e e-N(O,o
f(X, B)=B..
(X,B)「f(X,B)可f(X,B)可f(X,)
1
aB,
LLAK, Ln(L)BLAK, Ln(K)BLAK+]
NLS估计技术
非线性最小二乘法(NLS)
以残差平方和最小为标准获得参数佔计
通常基于误差项满足正态分布的假定
般计量经济软件有标准的指令和算法
NLS估计技术
用最小二乘法佔计非线性回归方程的原理与估计线性
归
方程相同,即求解使残差平方和最小的参数
对于线性函数,模型参数可以通过求解由一阶条件构成的
方程组估计得出;
对于非线性方程,我们常常无法确保得到佔计参数的解析
解,但通常能够利用数值逼近方法得到方程组的近似解。
此时估计参数可能不是唯一的,并且存在收敛困难。
NS估计技术
求解非线性方程组的常用方法:
一线性化迭代求解法( terative linearization
method),即从一组参数的初始值开始将非线性
函数线性化,然后求解线性方程组并得到新的佔
计值;重复上述步骤直到估计结果达到收敛标准
或达到最大迭代次数时为止。
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