计量经济学习题与解答3.docVIP

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2020-07-20 发布于天津
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计量经济学习题与解答3.doc

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第四章经典单方程计量经济学模型放宽基本假定的模型一内容提要本章主要介绍计量经济模型的二级检检验问题即计量经济检验主要讨论对回归模型的若干基本经典假定是否成立进行检验当检验发现不成立时继续采用估计模型所带来的不良后果以及如何修正等问题具体包括异方差性问题序列相关性问题多重共线性问题以及随机解释变量这四大类问题异方差是模型随机扰动项的方差不同时产生的一类现象在异方差存在的情况下估计尽管是无偏一致的但通常的假设检验却不再可靠这时仍采用通常的检验和检验则有可能导致出现错误的结论同样地由于随机项异方差的存

1 第四章经典单方程计量经济学模型：放宽基本假定的模型一、内容提要本章主要介绍计量经济模型的二级检检验问题，即计量经济检验。主要讨论对回归模型的若干基本经典假定是否成立进行检验、当检验发现不成立时继续采用OLS估计模型所带来的不良后果以及如何修正等问题。具体包括异方差性问题、序列相关性问题、多重共线性问题以及随机解释变量这四大类问题。异方差是模型随机扰动项的方差不同时产生的一类现象。在异方差存在的情况下，OLS估计尽管是无偏、一致的，但通常的假设检验却不再可靠，这时仍采用通常的t检验和F检验，则有可能导致出现错误的结论。同样地，由于随机项异方差的存在而导致的参数估