极限分布和平稳分布.pptVIP

四、转移概率的稳态性能 问题马尔可夫链是否具有统计意义下的稳态性,即要回 答以下问题? (1)v;,j∈S,当n∞时,转移概率数列{P〃)是否收敛? (2)vi,j∈S,若imP存在,此极限是否与初始状态i无关? (3)在怎样的条件才能保证imp存在且与初始状态i无关? 而此时,兀:=limn=2pDm是否为一概率分布? 1.转移概率的极限 考虑到 (1)若j非常返或零常返,则对任何i有limp=0 于是为排除这种平凡的情况,下面在讨论p();的极限时 总假设j是正常返的.为再次排除使p)i≡0的平凡情况, 应该考虑那些存在n使得p0的,即可达j的.这样 的i应该具有什么属性(属于什么类别)?若是零常返的,则 由前面的结论,必然是零常返的,与假设矛盾!故i只能是 非常返的或正常返的且与j处于同一正常返类.因此在今后 的讨论中总假设 j正常返且i非常返(暂留),或i与j处于同一正常返类 还考虑到 (2)若j是正常返周期的则极限inpb不存在! 故尽管增加了前面的假设,极限imp(n)很可能不存在,即 使存在其极限一般也与初始状态i有关. 上面的考虑似乎告诉我们考虑整体序列{p)a}的极限 不方便,退而求其次 受周期链性质的启发可以考虑如下子列的极限问题: lim p (nd, +r) 记f(r):=∑m0f(m+n,i,∈S,r=1,2,……,d f(m)表示系统从状态i出发