概率论与数理统计 估计量评选标准.pptVIP

复习 参数估计 已知含有未知参数总体的分布函数为 F(x;),利用总体的抽样样本X1,X2,…,Xn对参数e或O的 某已知函数g(e)作出估计 区间估计 设法得到参数空间@的一个取值范围,使待估 参数以较大的概率含于其内 点估计 构造适当的统计量e(X1,X2…Xn)得到O的估计值 矩估计法—用样本矩估计总体矩 4极大們然法 EX=1(O,…,O)=芝好,) 使用了总体分布,质量好 E(X2)=g2(O1,…,B)=1∑x2, 计算困难 计算简单 E(x)=8(O,…)=是x, 无需总体分布 不唯一、不够稳定 §7.2估计量的评选标准 对于同一个未知参数,不同的方法得 到的估计量可能不同,于是提出问题 △应该选用哪一种估计量? 用何标准来评价一个估计量的好坏? 常用 (1)一致性 标准(2)无偏性 (3)有效性 致性(相合性) 对于一个好的估计量6,当样本容量无 限增大时,它的值应趋于稳定在参数硝真 值附近,即与θ持一致或相合 定义:设6(X1,2,…,Xn)为总体X的未知参数 的的估计量若依概率收敛于即vE0,有 lim P16-0kE=l, 则称6为的一致估计量 例如在任何分布中,X是E(X)的一致估计; 而s、5都是D(X)的一致估计 在一定条件下,由极大似然估计法所得 到的估计量都是对应参数的一致估计量 估计量的一致性要求样本容量很大,才能 显示出他的优越性,但在实