协方差和相关系数矩和协方差矩阵.pptVIP

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2020-07-28 发布于天津
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协方差和相关系数矩和协方差矩阵.ppt

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上页下页结束返回首页 § 4.3 协方差和相关系数 1. 定义若 E [ X - E ( X )][ Y - E ( Y )] 存在，则称其为随机变量 X 与 Y 的协方差。记为 Cov （ X ， Y ）即 Cov ( X,Y ) = E [ X - E ( X )][ Y - E ( Y )] 协方差 Cov ( X,Y ) = ij i j j i p Y E y X E x ?? - - )] ( )][ ( [ ? ? ?? ? - ?? ? - - - ? dxdy y x f Y E y X E x ) , ( )] ( )][ ( [ 2. 协方差的计算一 . 协方差离散型随机向量其中 P { X = x i , Y = y j }= p ij i,j =1,2,3, … . 连续型随机向量 Cov ( X,Y ) 上页下页结束返回首页 3. 协方差计算公式 Cov(X,Y)=E(XY ) － E(X)E(Y) （ 1 ）若 X 与 Y 独立 , 则 Cov ( X,Y )=0 注（ 2 ） D(X ± Y) = D(X) + D(Y) ± 2 Cov ( X,Y ) 例 1. 求 Cov(X,Y) Y 1 2 3 1 0 1/6 1/12 2 1/6 1/6 1/6 3 1/12 1/6 0 X 1/4 1/2 1/4 ? ? ? 解： E(X) = 2 , E(Y) = 2 ； Cov(X,Y) = 23/6 – 4 = － 1/6 ; 6 23 ? ?? ij j i j i p y x E(XY) = 上页下页结束返回首页 1 cos( ) 0 , - 0 ( , ) 2 2 2 0 x y x y f x y ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ，，其它 0 2 2 2 0 - 2 1 ( ) cos( )d d -[ ( )] 0.1880, 2 D X x x y x y E X ? ? ? ? ? ? ? ? D(Y) 0.1880, ? 0 2 0 - 2 1 ( ) cos( )d d -0.6630, 2 E XY xy x y x y ? ? ? ? ? ? ? ? cov( , ) ( ) - ( ) ( ) X Y E XY E X E Y ? cov( , ) X Y 求解因为同理可得 0 2 0 - 2 1 ( ) cos( )d d 0.7850, 2 E X x x y x y ? ? ? ? ? ? ? ? E(Y) 0.7850, ? - 2 0.6630 (0.7850) 0.046 ? - ? ? - 例 2 设二维（ X ， Y ）随机变量的密度函数为上页下页结束返回首页 4. 协方差的性质（ 4 ）当 X 与 Y 相互独立时，有 Cov ( X,Y ) = 0 （ 1 ） Cov ( X,Y ) = Cov ( Y,X ) （ 2 ） Cov (a X,bY ) = ab Cov ( X,Y ), a,b 为常数（ 3 ） Cov ( X 1 +X 2 ， Y ) = Cov ( X 1 ,Y ) + Cov ( X 2 ,Y ) 例 2 ．已知 D(X)= 2 ， D(Y)= 4 ， COV(X,Y)= － 2 ，求 3X － 4Y+8 的方差。解： D(3X-4Y+8 )=D(3X) + D(4Y) - 2COV(3X,4Y) = 9D(X) + 16D(Y) – 24COV(X,Y) = 18 + 64 + 48 = 130 若 X ， Y 相互独立， D(3X-4Y+8 ) = D(3X) + D(4Y) = 82 上页下页结束返回首页由协方差的性质 (2) 知 , 协方差取值的大小要受到量纲的影响 , 为了消除量纲对协方差值的影响 , 我们把 X,Y 标准化后再求协方差 ? ? ? ? * X E X X D X - ? ? ? ? ? * Y E Y Y D Y - ? * * ( , ) Cov X Y ? ? ? ? ? ? ? ? [ ] X E X Y E Y E D X D Y - - ? * * ( ) E X Y ? * * * * {[ ( )][ ( )]} E X E X Y E Y ? - - ? ? ? ? ? ? {[ ][ ]} ( ) E X E X Y E Y D X D Y - - ?