专门组合投监表附件_模板.docx

附件1：投资监督事项表 企业年金计划投资监督事项表 计划名称： 托管银行： 投资管理人: 内容 监控计量说明 依据 一、资产投资比例 　 　 1、投资流动性产品的比例≥投资组合财产净值的0%。 流动性产品包括：银行活期存款、存款期限为一年期以内(含一年)的银行存款（定期存款、协议存款）、中央银行票据、债券回购等以及货币市场基金、货币型养老金产品，清算备付金、证券清算款以及一级市场证券申购资金视为流动性资产 《关于扩大企业年金基金投资范围的通知》第二条第一款以及《释义》 2、投资固定收益类产品的比例≤投资组合财产净值的135%。 固定收益类产品包括：一年期以上的银行定期存款、协议存款、国债、金融债、企业(公司)债、短期融资券、中期票据、万能保险产品、商业银行理财产品、信托产品、基础设施债权投资计划、特定资产管理计划等，以及可转换债(含分离交易可转换债)、债券基金、投资连结保险产品(股票投资比例不高于30%)、固定收益型养老金产品、混合型养老金产品。 《关于扩大企业年金基金投资范围的通知》第二条第二款 3、禁止投资权益类产品。 权益类产品包括：股票、股票基金、混合基金、投资连结保险产品(股票投资比例高于或者等于30%)、股票型养老金产品。 《关于扩大企业年金基金投资范围的通知》第二条第三款 4.投资信托计划的比例≥投资组合非现金资产的80%。 《关于扩大企业年金基金投资范围的通知》第一条 5、企业年金计划投资组合、养老金产品参与股指期货交易，任何交易日日终，所持有的卖出股指期货合约价值，不得超过其对冲标的股票、股票基金、混合基金、投资连结保险产品（股票投资比例高于30%）等权益类资产的账面价值; 不得买入股指期货套期保值。 《关于扩大企业年金基金投资范围的通知》第十一条第二、三款 6、单个投资组合的企业年金基金财产投资于一家企业所发行的证券或保险产品≤该企业证券发行量、基金份额或者保险产品资产管理规模的5% 企业发行的证券或保险产品包括：股票、单期发行的同一品种短期融资券、中期票据、金融债、企业(公 司)债、可转换债(含分离交易可转换债)、单只证券投资基金、单个万能保险产品或者投资连结保险产品 《企业年金基金管理办法》第六章第五十条 7、单个投资组合的企业年金基金财产投资于一家企业所发行的证券或保险产品≤投资组合企业年金基金财产净值的10% 企业发行的证券包括：股票、单期发行的同一品种短期融资券、中期票据、金融债、企业(公 司)债、可转换债(含分离交易可转换债)、单只证券投资基金、单个万能保险产品或者投资连结保险产品； 《企业年金基金管理办法》第六章第五十条 8、单个投资组合的委托投资资产，投资商业银行理财产品型、信托产品型、基础设施债权投资计划型、特定资产管理计划型养老金产品，以及商业银行理财产品、信托产品、基础设施债权投资计划、特定资产管理计划的比例，合计不得高于投资组合委托投资资产净值的30%。其中，投资信托产品型养老金产品及信托产品的比例，合计不得高于投资组合委托投资资产净值的10%。专门投资组合可以不受此限制。 专门投资组合是指将80%以上非现金资产投资于商业银行理财产品、信托产品、基础设施债权投资计划、特定资产管理计划或者商业银行理财产品型、信托产品型、基础设施债权投资计划型、特定资产管理计划型养老金产品中的一类产品而专门设立的投资组合。 《关于扩大企业年金基金投资范围的通知》第三条以及《释义》 8、投资于单期商业银行理财产品、信托产品、基础设施债权投资计划或者特定资产管理计划，分别不得超过该期商业银行理财产品、信托产品、基础设施债权投资计划或者特定资产管理计划资产管理规模的20%。 投资商业银行理财产品、信托产品、基础设施债权投资计划或者特定资产管理计划的专门投资组合，可以不受此规定的限制。专门投资组合，应当有80%以上的非现金资产投资于投资方向确定的内容。 《关于扩大企业年金基金投资范围的通知》第四条 9、单个企业年金计划基金资产，投资商业银行理财产品型、信托产品型、基础设施债权投资计划型、特定资产管理计划型养老金产品，以及专门投资组合的比例，合计不得高于企业年金计划基金资产净值的30%。其中，投资信托产品型养老金产品及信托产品型专门投资组合的比例，合计不得高于企业年金计划基金资产净值的10%。 《关于扩大企业年金基金投资范围的通知》第五条以及《释义》 10、债券正回购的比例≤投资组合财产净值的40% 　 《企业年金基金管理办法》第六章第四十八条第一款 二、限制买入的证券 　 　 1、限制投资最新信用等级低于AA级的金融债、企业(公司)债、可转换债(含分离交易可转换债)和中期票据等公开发行的信用产品 根据中国债券网（）及中国货币网（）上刊登的债券发行材料中提供的资信评级资料监控 投资政策和限制、禁止买入股票