16.第十三讲非平稳时间序列.pptVIP

时间序列回归;平稳性时间序列的条件;非平稳时间序列;一个平稳的时间序列在图形上往往表现出一种围绕其均值不断波动的过程； 而非平稳序列则往往表现出在不同的时间段具有不同的均值（如持续上升或持续下降）。 ;;什么是趋势; 随机性趋势是随机的且随时间变化的趋势。例如通货膨胀中的随机性趋势显示出较长时间的下降之后伴随着较长时间的上升。 建立含随机性趋势的经济时间序列模型要比建立含确定性趋势的时间序列模型更为恰当。因为经济是一个很复杂的东西，很难调和确定性趋势暗含的可预测性和面临的复杂因素和意外。但这些变动同样也是复杂经济力量的结果，由于这些力量的变化不可预测，因此通常认为这些趋势中存在着较大的不可测或随机成分。 ;我们提到时间序列数据中的“趋势”时，除非特别指出，一般我们指随机性趋势。;趋势的随机游走模型;其中ut是一个简单的随机时间序列：具有零均值同方差的独立分布序列： ?t~i.i.d ut被称为是一个白噪声（white noise）。 由于ut具有相同的均值与方差，且协方差为零，白噪声序列ut是平稳的。 ;随机游走的基本思想是序列明天的取值就是它今天的取值再加上一个不可测变化，因为Yt前进的路径是由随机项ut组成的，所以这一路径为一个“随机游走”。;带漂移的随机游走;证明一： ;随机游走的例子： use random,clea