置信区间详细定义及计算111.pptVIP

1 第七章 置信区间的概念 一、置信区间的概念 二 、数学期望的置信区间 三 、方差的置信区间 2 这种形式的估计称为 区间估计 . 前面，我们讨论了参数点估计 . 它是用样本算得的 一个值去估计未知参数 . 但是点估计值仅仅是未知参数 的一个近似值， 它没有反映出这个近似值的误差范围， 使用起来把握不大 . 范围通常用区间的形式给出的。 较高的 可靠程度 相信它包含真参数值 . 也就是说，我们希望确定一个区间， 使我们能以比 这里所说的“ 可靠程度 ”是用概率来度量的， 称为置信概率，置信度或置信水平 . 习惯上把 置信水平 记作 ? ? 1 ? ，这里 是一个很小 的正数，称为 显著水平 。 3 ), , , , ( 2 1 1 1 n X X X ? ? ? ? ) , , , ( 2 1 2 2 n X X X ? ? ? ? ) ( 2 1 ? ? ? 若由总体 X 的样本 X 1 , X 2 ,… X n 确定的 ] , [ 2 1 ? ? 则称 为随机区间。 两个统计量 随机区间与常数区间 ) , ( b a 不同， 其长度与在数轴上 的位置与样本 n X X X , , , 2 1 ? 有关。 当一旦获得样本值 n x x x ? , , 2 1 那么， ), , , ( 2 1 1 n x x x ? ? ) , , ( 2 1 2 n x x x ? ? 都是常数。 ] , [ 2 1 ? ? 为常数区间。 4 ? ? ? ? ? ? ? ? 1 } { 2 1 P 若满足 ? 设 是总体 X 的 一个未知参数， , 1 0 ? ? ? 的 置信区间 . ? ? 1 2 1 ? ? 和 （双侧置信区间） . 的 置信水平 （置信度）为 分别称为置信下限和置信上限 ? 为显著水平 . ? ? 1 为置信度， ? 则称区间 是 ] , [ 2 1 ? ? ], , [ 2 1 ? ? 若存在随机区间 对于给定的 5 置信水平的大小是根据实际需要选定的 . ? ? ? ? ? ? ? ? 1 } { 2 1 P 根据一个实际样本， ] , [ 2 1 ? ? ，使 一个尽可能小的区间 由于正态随机变量广泛存在， 指标服从正态分布， 特别是很多产品的 我们重点研究 一个正态总体 情形 由给定的置信水平，我们求出 975 . 0 1 ? ? ? 即取置信水平 或 0.95 ， 0.9 等 . 例如，通常可取显著水平 等 . , 1 . 0 , 05 . 0 , 025 . 0 ? ? 数学期望 和方差 的区间估计。 ? 2 ? 6 设 n X X X , , , 2 1 ? 为总体 ) , ( ~ 2 ? ? N X 的样本， 2 , S X 分别是样本均值和样本方差。 对于任意给定的 α ， 我们的任务是通过样本寻找一 它以 1 －α的概率包含总体 X 的数学期望μ。 个区间， 7 设 ) , ( ~ 2 ? ? N X ) , ( ~ 2 n N X ? ? n X D X E 2 ? ? ? ? 则随机变量 ) 1 , 0 ( ~ 2 N n X Z ? ? ? ? 1 、已知σ 2 时，μ的置信区间 令 2 2 { } 1 X P z n ? ? ? ? ? ? ? ? 2 ? 2 ? z 2 ? 2 ? z ? 8 2 2 { } 1 X P z n ? ? ? ? ? ? ? ? 2 2 2 { } 1 X P z z n ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ] , [ 2 2 ? ? ? ? z n X z n X ? ? 这就是说随机区间 它以 1 － α 的概率包含总体 X 的数学期望μ。 由定义可知，此区间即为μ的 置信区间 。 2 2 { } 1 P z X z n n ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 } { 2 2 z n X z n X P 2 ? 2 ? z 2 ? 2 ? z ? 9 ] , [ 2 2 ? ? ? ? z n X z n X ? ? 置信区间也可简记为 ] [ 2 ? ? z n X ? 它以 1 －α的概率包含总体 X 的数学期望μ。 由定义可知，此区间即为μ的 置信区间 。 其置信度为 1 －α。 置信下限 2 ? ? z n X ? 置信上限 2 ? ? z n X ? 2 ? 2 ? z 2 ? 2 ? z ? 10 16 1 95 . 0 1 05 . 0 ? ? ? ? ? n ? ? ? 查表得 0.025 2 1.96 z z ? ? ? 若由一个样本值算得样本均值的观察值 20 . 5 ? x 则得到一个区间 (5.20 0.49) (4.71, 5.69) ? ? 我们