多元正态分布定义和性质优秀.pptVIP

多元正态分布的可加性 均有： 阶常数矩阵 个 则对任何 ， 相互独立，且 ， 维随机向量 若 , , , , ) , ( ~ , , 2 , 1 2 1 n r r p r r A A A p m n N X n r X p ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? n r r r r n r r r m n r r r A A A N X A 1 1 1 ) ( , ~ ? 性质 1.3.3 31 1 2 1 1 , , , ( , ), 1 1, 2,..., , 1 1 ~ ( , ) n p r p n n r r r p i r X X X N A I r n n A X X N n n ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? L 独立同分布于 ， 则 。 2 . 3 . 1 例 1 1 1 1 ~ ( , ) n n r r p r p i r A X I X N n n ? ? ? ? ? ? ? 。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? n r r r r n r r r p n r r r A A A N X A 1 1 1 ) ( , ~ ? 。 ) 1 , ( ~ 1 1 ? ? ? ? n N X I n p n r r p ? 32 设 5 4 3 2 1 X , X , X , X ,