第八章 参数估计一.ppt

第八章 参数估计 参数 是刻画总体某方面概率特性的数 . 当这 些参数未知时 , 从总体抽出一个子样， 用某种方 法 对这些未知参数进行估计就是参数估计 . 通过样本对总体未知参数进行估计 若 ? , ? 2 未知 , 通过构造样本的函数 , 给出 它们的估计值或取值范围就是参数估计 的内容 . 例： X ~N ( ? , ? 2 ), 点估计 区间估计 参数估计的类型 点估计 —— 估计未知参数的值 区间估计 —— 估计未知参数的取值范围， 并使此范围包含未知参数 真值的概率为给定的值 . 本章主要内容： 参数的点估计 参数的区间估计 点估计的评判标准 矩估计 最大似然估计 ) , ( ~ 2 ? ? N X 例： 设某城市房价 ， 估 计未知参数 ? , 2 ? ? ? ) ( ) ( ? ? ? ? ? ? a a X P 样本 n X X X , , , 2 1 ? ? ? ? ) , , , ( 2 1 n X X X g ? 点估计 § 8.1 参数的点估计 定义： 设 是来自总体的一个样本，用于 估计未知参数 的统计量 称为 的点估计量 称为 的点估计值 n X X X , , , 2 1 ? ? ) , , , ( ? ? 2 1 n X X X ? ? ? ? ? ) , , , ( ? ? 2 1 n x x x ? ? ? ? ? 一般地，设总体 X 的分布函数的形式已知 , 但含有一个或多个未知参数： ? 1 , ? 2 , ? , ? k 设 X 1 , X 2 ,…, X n 为总体的一个样本 构造 k 个统计量： ) , , , ( ) , , , ( ) , , , ( 2 1 2 1 2 2 1 1 n k n n X X X X X X X X X ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 随机变量 估计量 当测得样本值 ( x 1 , x 2 ,…, x n ) 时 , 代入上述 统计量，即可得到 k 个数： ) , , , ( ? ) , , , ( ? ) , , , ( ? 2 1 2 1 2 2 1 1 n k n n x x x x x x x x x ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 数 值 如何构造统计量？ 如何评价估计量的好坏？ 问 题 估计值 常用的点估计方法介绍 ? 频率替换法 利用事件 A 在 n 次试验中发生的频率 / A n n 作为事件 A 发生的概率 p 的估计量 p n n p A ?? ? 例 1 设总体 X ~ N ( ? , 2 ), 在对其作 28 次 独立观察中 , 事件 “ X 4” 出现了 21 次 , 试 用频率替换法求参数 ? 的估计值 . 解： 675 . 0 2 4 ? ? ? 查表得 于是 ? 的估计值为 045 . 3 ? ? ? 75 . 0 28 21 ) 2 4 ( ) 4 ( ? ? ? ? ? ? ? X P 由 ? 矩法估计 原理： 用样本矩代替总体矩 （依据大数定律） X ～ 2 n S ～ ? ? ? n i j i j X n A 1 1 ～ ) ( j X E ) ( X E ) ( X Var 近似地有 ) , , , ( 2 1 k g X ? ? ? ? ? 同样 k j g dx x f x X E k j j j , , 2 , 1 ), , , , ( ) ; ( ) ( 2 1 ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? 近似地有 k j g A k j j , , 2 , 1 ), , , , ( 2 1 ? ? ? ? ? ?