昆仑银行信用风险管理的研究.pdf

摘 要 随着我国进入快速发展阶段，商业银行逐渐趋于世界化，银行经营面临的风险也在不断加深。 在巴塞尔协议Ⅲ中，对商业银行风险的定义指银行在业务经营、体系管理中产生的一系列风险，包 括信用风险、操作风险、国别风险、流动性风险、市场风险、声誉风险等在内的一系列影响着银行 未来发展以及国家经济命脉的风险。其中，信用风险排在所有银行经营风险的第一位，这是由于信 用风险贯穿于银行风险的方方面面，渗透在银行的其他风险之中。此外，随着国家经济的发展壮大， 信用风险所涉及的领域和规模也在不断地扩大。因此，如何提升对信用风险的管控，已成为当前银 行经济形态下最值得研究的课题，如何提高银行信用风险管理能力，对银行未来的发展尤为重要。 本文以国内外商业银行的研究现状为背景，以相关概念界定及理论为基础，以昆仑银行的经营 发展现状为支撑，对信用风险管理进行深入研究。首先，简单介绍了昆仑银行的整体发展情况和主 要经营业务，以不良贷款率、拨备覆盖率、关联授信比例等信用风险管理指标为依托，分析了昆仑 银行信用风险的现状，并从公司信贷业务、“产融结合”定位、小微型企业和同业业务方面分析了 昆仑银行信用风险的具体体现。其次，描述了昆仑银行信用风险管理的现状，并以案例的形式对管 理现状进行深入分析，从分析中指出信用风险管理仍然存在的问题。最后提出相应的优化建议。 昆仑银行的发展过程，正是我国监管部门对《巴赛尔协议Ⅲ》进行严格落实、对各商业银行加 强风险管理的过程。昆仑银行不断拓展自身业务规模，提高经营业绩，逐步加强内部治理机制的完 善和对信用风险的管控，对信用风险管理已经较为完善，但随着经济形势变化、新兴金融业务的衍 生，其对信用风险的管理仍然存在着信用风险管理文化尚未建立成熟、信用风险管理的系统不够完 善、信用风险监测机制不够健全等问题。昆仑银行应加强优化这些问题，通过完善信用风险监测机 制、构建完善的信用风险管理系统、增强全员信用风险管理意识、设立符合管理层预期的风险偏好 等方式保持在我国商业银行的竞争优势。由此，不断完善信用风险管理政策及措施，为提高信用风 险管理水平提供参考。 关键字：信用风险管理 信用风险 昆仑银行 I Abstract As China enters the stage of rapid development, commercial banks are gradually becoming more and more globalized, and the risks facing bank operations are also deepening. In Basel III, the definition of commercial bank risk refers to a series of risks arising from banks business operations and system management, including credit risk, operational risk, country risk, liquidity risk, market risk, reputation risk, etc. A series of risks affecting the future development of the bank and the lifeline of the national economy. Among them, credit risk ranks first among all banks operating risks. This is because credit risk permeates all aspects of bank risk and penetrates into other bank risks. In addition, as the countrys economy develops and grows, the area and scale of credit risk are constantly expanding. Therefore, how to improve the control of credit risk has become the most worthy res