泓德泓益混合证券投资基金2017年半年度总结报告.pdf

泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要 2017年06月30 日 基金管理人：泓德基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2017年8月26 日 第 1 页 共 30 页 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度 报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1 日起至6月30 日止。 第 2 页 共 30 页 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 泓德泓益量化混合 基金主代码 002562 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年4月26 日 基金管理人 泓德基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 370,180,763.88份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金通过数量化投资模型，在严格控制风险的前提 投资目标 下，合理配置资产权重，精选个股，追求超越业绩比 较基准的投资回报和资产长期稳健增值。 基金管理人主要以宏观政策、微观行业、市场情绪为 基础，构建中短期系统风险模型，进行市场风险的主 动判断，为基金仓位积极调整和利用股指期货管理系 统风险提供准确的量化依据。 本基金通过合理确定股票、股指期货、债券、现金等 金融工具上的投资比例，达到控制净值大幅回撤风险， 改善投资组合的风险收益特性的目的。 在股票投资中，本基金将运用基金管理人开发的"多因 子阿尔法模型"、"行业轮动模型"、"事件驱动模型"等 投资策略 各类量化模型进行股票选择并据此构建股票投资组