7.3空间计量经济学模型的估计和检验讲义.pptVIP

共享优质文章 内容仅供学习 共享优质文章 内容仅供学习 共享优质文章 内容仅供学习 说明 本节讨论空间计量经济学模型估计与检验。 从建模过程上讲，应该是先检验，以确定空间模型的类型，然后进行估计。 但是，所有检验统计量的构造，需要模型参数估计量，所以本节首先讨论估计，然后讨论检验。 共享优质文章 内容仅供学习 不同类型空间计量经济学模型的估计方法很多，本节并不是系统的讨论，只是选择若干模型的估计方法加以介绍。 不同类型的空间模型分别描述了空间实质相关和空间扰动相关，那么检验是否存在空间实质相关时需要在空间扰动相关存在与否的假设下进行，反之亦然。 所以，在本节模型检验部分，首先在各种假设下构造检验方法，最后提出一个判断准则。 共享优质文章 内容仅供学习 一、空间滞后模型的IV和ML估计 共享优质文章 内容仅供学习 1、空间滞后模型IV估计 空间滞后模型（空间自回归模型）的解释变量中出现随机变量，普通最小二乘估计（OLS）将不再适用，工具变量估计（IV）、广义矩估计（GMM）和最大似然估计（ML）是合适的估计方法。 共享优质文章 内容仅供学习 如何选择工具变量Q? 仅仅利用样本信息构造工具变量。 利用备选的空间矩阵作为工具变量。 共享优质文章 内容仅供学习 2、空间滞后模型ML估计 ML估计量等价于GLS估计量。 ML估计的一阶极值条件 共享优质文章 内容