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1、 多元线性回归
在回归分析中, 如果有两个或两个以上的自变量, 就称为多元回归。 事实上,
一种现象常常是与多个因素相联系的, 由多个自变量的最优组合共同来预测或估
计因变量,比只用一个自变量进行预测或估计更有效,更符合实际。
在实际经济问题中, 一个变量往往受到多个变量的影响。 例如, 家庭消费支
出,除了受家庭可支配收入的影响外,还受诸如家庭所有的财富、物价水平、金
融机构存款利息等多种因素的影响,表现在线性回归模型中的解释变量有多个。
这样的模型被称为多元线性回归模型。( multivariable linear regression
model )
多元线性回归模型的一般形式为:
其中 k 为解 释变量 的 数目, j (j=1,2, … ,k) 称为回归 系数( regression
coefficient) 。上式也被称为总体回归函数的随机表达式。 它的非随机表达式为:
j 也被称为偏回归系数( partial regression coefficient) 。
2、 多元线性回归计算模型
多元性回归模型的参数估计, 同一元线性回归方程一样, 也是在要求误差平
方和(Σ e) 为最小的前提下,用最小二乘法或最大似然估计法求解参数。
x x x1 p y x x xnp y
设( 11 , 12 ,…, , 1 ),…,( n1 , n2 ,…, , n )是一个样本,
用最大似然估计法估计参数:
达
到最小。
。
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把( 4 )式化简可得:
引入矩阵:
方程组( 5 )可以化简得:
可得最大似然估计值:
。
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3、 Matlab 多元线性回归的实现
多元线性回归在 Matlab 中主要实现方法如下:
(1)b=regress(Y, X ) 确定回归系数的点估计值
其中
(2)[b,bint,r,rint,stats]=regress(Y,X,alpha) 求回归系数的点估计和区
间估计、并检
验回归模型
① bint 表示回归系数的区间估计 .
② r 表示残差
③ rint 表示置信区间
2
④stats 表示用于检验回归模型的统计量 , 有三个数值:相关系数 r 、F 值、与 F
对应的
概率 p
2
说明:相关系数 r 越接近 1,说明回归方程越显著; FF1-alpha(p,n-p-1) 时拒
绝 H0,F
越大,说明回归方程越显著;与 F 对应的概
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