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（风险管理）风险管理考 试辅导习题集 （二）多选题 在以下各小题所给出的 5 个选项中，至少有 2 个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填 入括号内。 8.下列关于久期缺口的理解，正确的有（）。 A. 当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加 B. 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行净值将减少 C. 当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的影响 D.久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感 E.久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大 9.外部事件引发的操作风险包括（）。 A.外部欺诈/盗窃 B.洗钱 C.内部欺诈 D.违反系统安全 E.监管规定 （三）判断题 请判断以下各小题的对错，正确的用 T 表示，错误的用 F 表示。 10.信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。（） 参考答案 以下内容需要回复才能看到 （一）单选题 1A2B3C4A5A6C7C （二）多选题 8ABC9AB （三）判断题 10F 单选： 1 、不属于流动性基本要素的是（） A 时间B 成本 C 资金数量D 资产规模 2 、保持充足的流动性是一家银行维持经营的（） A 充分条件 B 必要条件 C 充要条件 D 关系不大 3 、流动性是指商业银行在一定时间、以（）的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能 力。 A 最低 B 最高 C 合理 D 市场 4 、资产流动性强的特征是（） A 变现能力强，所付成本低B 变现能力强，所付成本高 C 变现能力低，所付成本低D 变现能力低，所付成本高 5 、下列哪种发球最具流动性的资产（） A 票据 B 现金 C 股票 D 贷款 6 、负债流动性强的特征是（） A 筹资能力强，筹资成本低 B 筹资能力强，筹资成本高 C 筹资能力低，乔迁资成本低 D 筹资能力低，乔筹资成本高 7 、下列哪种存款往往被看作是核心存款的重要组成部分（） A 同业存款B 个人存款 C 公司存款 D 机构存款 8 、香港金融管理局规定银行的法定流动资产比率为（） A10%B15%C20%D25% 9 、香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产（可在7 天内变现的流动资产）比率为维 持在（）以上 A10%B15%C20%D25% 10 、商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内的（） A 资产规模和负债规模相当B 到期资产数量（现金流入）与到期负债（现金流出）的构成状 况 C 资产和负债的期限相同D 资产和负债的金额错配 11 、最常见的资产负债的期限错配情况指（） A 将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长 B 将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短 C 部分资产与某些负债在持有时间上不一致 D 部分资产与某些负债在到期时间上不一致 12 、商业银行对（）变化的敏感程度直接影响资产负债的期限结构 A 利率 B 物价指数 C 宏观经济政策 D 突发性因素 13 、在计算资产流动性时（）应从各类资产中扣除 A 不可出售的贷款组合B 可出售的贷款组合 C 存在严重问题的贷款 D 抵押给第三方的资产 14 、下列属于零售性质资金的是（） A 居民储蓄 B 同业拆借C 发行票据 D 回购 15 、利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，属于（）影响投资组合产生流动资金 的能力，造成流动性波动。 A 信用风险 B 市场风险C 操作风险 D 战略风险 16 、前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拔与证券结算系统发生 故障时，现金流量便受到直接影响，这属于（）对流动性的影响 A 信用风险 B 市场风险C 操作风险 D 战略风险 17 、不良贷款及坏账比率显著上升，属于承担过多的（）同时增加流动性风险 A 信用风险 B 市场风险C 操作风险 D 战略风险 18 、商业银行的（）是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力 A 安全性 B 流动性C 收益性 D 风险性 19 、从巴塞尔委员会的定义来看，商业银行的流动性风险来源于（） A 安全和收益 B 总行和分行C 款和存款 D 资产和负债 20 、流动性需求和流动性来源之间的（）是流动性风险产生的根源 A 不匹配B 匹配C 两者没有关系D 以上都不对 21 、商业银行的流动性需求的变是（） A 容易预测的 B 可以预测但很难精确预测 C 不可能预测的D 以上都不对 22 、严重的流动性问题可能导致所有的债权人（），同时要求提现，这时银行所面临的问题 就从流动性问题转为清偿问题，可能会寸步导致银行倒闭 A 付款 B 挤兑 C 追