县农商行农户信用评级体系改进研究.pdf

摘 要 中国人民银行在关于推进农村信用体系建设工作的指导意见中指出，农村金融是 现代农村经济的核心，是支持服务“三农”的重要力量。做好以改善农村信用环境和融 资环境为主要内容的农村信用体系建设工作，不仅关系农村金融的稳健运行，更关系 农村经济繁荣和农民增收。农户信用评级是农村信用体系建设的重要组成部分，近年 来，人民银行积极推动地方农村商业银行建立农户电子信用档案，并研究建立农户信 M 2004 用评级体系，持续推进信用户、信用村、信用乡镇的建设。 县农商行已于 年 初步建立了农户信用评级体系，这套系统已经上线使用多年，目前在评级程序、指标 体系等方面都表现出一定的不足，因此对农户信用评级体系的改进就显得尤为重要。 M 本文利用理论分析结合描述性统计分析的方法，首先对 县农商行现有的农户 信用评级体系中主要存在的三个问题进行阐述，然后以M 县农商行已发放贷款的农 户为研究对象，选取3700 户农户贷款数据为样本，结合学习国内外在农户信用评级 指标领域内已有的研究成果，选取个人及家庭特征、偿债能力、信誉状况、经营能 力、合作状况五个方面30个指标作为自变量，运用逻辑回归模型对3300户样本进行 数据分析，并用400 户样本进行检验。研究结果显示：年龄、最高学历等 19 个评级 指标对农户贷款违约概率影响显著，新的评级模型对训练样本总体预测准确率为 81.2%，对检测样本总体预测准确率为85.3%，对正常客户识别准确率高达95.3%， 对违约客户识别准确率为82.3%。从数据上显示新模型取得较理想的效果，依据研究 结果，从实际使用价值出发，本文针对M 县农商行农户信用评级体系提出了三个方 面的改进措施。 M 本文以 县农商行农户信用评级体系发展现状为基础，以改进农户信用评级体 系为目标，得出基于逻辑回归的农户信用评级新方法，对于县域农村金融机构农户信 用评级理论基础的丰富和完善起到了重要的促进意义。另外，对于M 县农商行农户 信用评级工作的顺利开展，也具有较强的指导意义。 M 关键词： 县农商行；农户信用；信用评级体系 I Abstract The Peoples Bank of China pointed out in its guidance on the promotion of the construction of the rural credit system that rural finance is the core of the modern rural economy and an important force for supporting and serving the threerural issues.Doing a good job in the construction of a rural credit system that focuses on improving the rural credit environment and financing environment is not only related to the stable operation of rural finance, but also related to rural economic prosperity and farmers income increase. Farmer credit rating is an important part of the construction of the rural credit system. In recent years, the People’s Bank of China has actively promoted local rural commercial banks to establish electronic cred