4 2虚拟变量回归分析汇总.pptVIP

三、虚拟解释变量综合应用 ? 所谓综合应用是指将引入虚拟解释变量的加法方 式、乘法方式进行综合使用。 ? 基本分析方式仍然是条件期望分析。 主要讨论 （ 1 ）结构变化分析； （ 2 ）交互效应分析； （ 3 ）分段回归分析 （ 1 ）结构变化分析 ? 结构变化的实质是检验所设定的模型在样本期内 是否为同一模型。显然，平行回归、共点回归、 不同的回归三个模型均不是同一模型。 ? 平行回归模型的假定是斜率保持不变（加法类型， 包括方差分析）； ? 共点回归模型的假定是截距保持不变（乘法类型， 又被称为协方差分析）； ? 不同的回归的模型的假定是截距、斜率均为变动 的（加法、乘法类型的组合）。 例：比较改革开放前、后我国居民（平均）“储 蓄—收入”总量关系是否发生了变化？ 模型的设定形式为 ： ? ? 1 2 1 2 ( ) 1 : 1 0 t t t t t t t t Y D X D X u Y X D ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 其中 为储蓄总额， 为收入总额。 改革开放后 改革开放前 （ 1 ）结构变化分析 显然，只要 、 不同时为零，上述模型就能刻画 改革开放前后我国居民储蓄收入模型结构是否发生 变化。 回归方程： 2 ? ? ? ? ? ? ? 1 2 1 2 1 1 E | , 1 2 E | , 0 (3) t t t t t t Y X D X Y X D X ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 改革开放后 （ ） （ ） 改革开放前 2 ? （ 1 ）结构变化分析 问题： 1. 本例中，平行、共点回归、不同的回归三模型 的经济学背景解释是什么？ 2. 如何进行结构变化判断？ 3. 是否可对 (2) 、 (3) 分别进行 OLS 估计？为什么？ 4. 若分别对 (2) 、 (3) 进行 OLS 估计应注意什么？ （ 1 ）结构变化分析 （ 2 ）交互效应分析 ? 交互作用 : ? 一个解释变量的边际效应有时可能要依赖于另一 个解释变量。为此， Klein 和 Morgen (1951) 提出了 有关收入和财产在决定消费模式上相互作用的假 设。他们认为消费的边际倾向不仅依赖于收入， 而且也依赖于财产的多少 ——较富有的人可能会 有不同的消费倾向。 为了捕获该影响，设 。假设边际 消费倾向 依赖于财产 。一个简单的表示方法 就是 。代入消费函数，有： 由于 捕获了收入和财产之间的相互作用而被称 为交互作用项。 显然，刻画交互作用的方法，在变量为数量 ( 定量 ) 变量时， 是以乘法方式引入虚拟变量的。 C Y u ? ? ? ? ? C Y YZ u ? ? ? ? ? ? ? 1 2 Z ? ? ? ? ? 1 2 ? Z YZ （ 2 ）交互效应分析 例 : 是否发展油菜籽生产与是否发展养蜂生产的 差异对农副产品总收益的影响研究。 模型设定为 : （ 1 ）式中 , 以加法形式引入虚拟变量暗含何假设 ? 1 2 2 3 3 2 3 1 1 1 0 0 i i i i i i i Y D D X u Y X D D ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? （） 其中： （农副产品收益）； （农副产品投入） 发展养蜂生产 发展油菜籽生产 ； 其他 其他 （ 2 ）交互效应分析 （ 1 ）式以加法形式引入，暗含的假设为： 菜籽生产和养蜂生产是分别独立地影响农副品生产 总收益。但是，在发展油菜籽生产时，同时也发展 养蜂生产，所取得的农副产品生产总收益，可能会 高于不发展养蜂生产的情况。即在是否发展油菜籽 生产与养蜂生产的虚拟变量 和 间，很可能 存在着一定的交互作用，且这种交互影响对被解释 变量农副产品生产收益会有影响。 2 i D 3 i D （ 2 ）交互效应分析 问题： 如何刻画同时发展油菜籽生产和养蜂生产的 交互作用？ 基本思想 : 在模型中引入相关的两个变量的乘积。 区别之处 在于，上页定义中的交互效应是针对数量 变量，而现在是定性变量 , 又应当如何处理 ? （ 2 ）交互效应分析 为了反映 交互效应 ，将（ 1 ）变为： 同时发展油菜籽和 养蜂生产： 发展油菜籽生产： 发展养蜂生产： 基础类型： 1 i i i Y X u ? ? ? ? ? 1 3 i i i Y X u ? ? ? ? ? ? ? （ ） 1 2 i i i Y X u ? ? ? ? ? ? ? （ ） 1 2 3 4 i i i Y X u ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? （ ） 1 2 2 3 3 4 2 3 i i i i i i i Y D D D D X u ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? （ 2 ）交互效应分析 如何检