ADF时间序列大数据平稳性检验实验指导[整理].pdfVIP

实用标准文案 实验一 时间序列数据平稳性检验实验指导 一、实验目的： 理解经济时间序列存在的不平稳性， 掌握对时间序列平稳性检验的步骤和各种方法， 认 识利用不平稳的序列进行建模所造成的影响。 二、基本概念： 如果一个随机过程的均值和方差在时间过程上都是常数， 并且在任何两时期的协方差值 仅依赖于该两个时期间的间隔， 而不依赖于计算这个协方差的实际时间， 就称它是宽平稳的。 时序图 ADF检验 PP检验 三、实验内容及要求： 1、实验内容： 用 Eviews5.1 来分析 1964 年到 1999 年中国纱产量的时间序列，主要内容： （1）、通过时序图看时间序列的平稳性，这个方法很直观，但比较粗糙； （2 ）、通过计算序列的自相关和偏自相关系数，根据平稳时间序列的性质观察其平稳性； （3 ）、进行纯随机性检验； （4 ）、平稳性的 ADF检验； （5 ）、平稳性的 pp 检验。 2、实验要求： （1）理解不平稳的含义和影响； （2 ）熟悉对序列平稳化处理的各种方法； （2 ）对相应过程会熟练软件操作，对软件分析结果进行分析。 四、实验指导 （1）、绘制时间序列图 时序图可以大致看出序列的平稳性，平稳序列的时序图应该显示出序列始终围绕一个 常数值波动， 且波动的范围不大。 如果观察序列的时序图显示出该序列有明显的趋势或周期， 那它通常不是平稳序列，现以 1964-1999 年中国纱年产量序列（单位：万吨）来说明。 在 EVIEWS中建立工作文件， 在 “Workfile structure type ”栏中选择 “Dated-regular frequency ”，在右边的“ Date specification ”中输入起始年 1964，终止年 1999 ，点击 ok 则建立了工作文件。 找到中国纱年产量序列的 excel 文件并导入命名该序列为 sha ，见图 1-2 。 图 1-1 建立工作文件 精彩文档 实用标准文案 图 1-2 创建新序列 SHA，如图 1-2 。点击主菜单 Quick/Graph 就可作图，见图 1-3 ，分别是折 线图（ Line graph ）、条形图（ Bar graph ）、散点图（ Scatter ）等，也可双击序列名，出现 显示电子表格的序列观测值， 然后点击工具栏的 View/Graph 。如果选择折线图， 出现图 1-4 的对话框，在此对话框中键入要做图的序列，点击 OK则出现折线图，横轴表示时间，纵轴 表示纱产量，见图 1-5 ，选择图 1-5 上工具栏 options 可以对折线图做相应修饰。点击主菜 单的 Edit/Copy ，然后粘贴到文档就变成了如图 1-6 的折线图。 图 1-3 图 1-4 精彩文档 实用标准文案 图 1-5 600 500 400 300 200 100 0