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ADF时间序列大数据平稳性检验实验指导[整理].pdfVIP

ADF时间序列大数据平稳性检验实验指导[整理].pdf

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实用标准文案 实验一 时间序列数据平稳性检验实验指导 一、实验目的: 理解经济时间序列存在的不平稳性, 掌握对时间序列平稳性检验的步骤和各种方法, 认 识利用不平稳的序列进行建模所造成的影响。 二、基本概念: 如果一个随机过程的均值和方差在时间过程上都是常数, 并且在任何两时期的协方差值 仅依赖于该两个时期间的间隔, 而不依赖于计算这个协方差的实际时间, 就称它是宽平稳的。 时序图 ADF检验 PP检验 三、实验内容及要求: 1、实验内容: 用 Eviews5.1 来分析 1964 年到 1999 年中国纱产量的时间序列,主要内容: (1)、通过时序图看时间序列的平稳性,这个方法很直观,但比较粗糙; (2 )、通过计算序列的自相关和偏自相关系数,根据平稳时间序列的性质观察其平稳性; (3 )、进行纯随机性检验; (4 )、平稳性的 ADF检验; (5 )、平稳性的 pp 检验。 2、实验要求: (1)理解不平稳的含义和影响; (2 )熟悉对序列平稳化处理的各种方法; (2 )对相应过程会熟练软件操作,对软件分析结果进行分析。 四、实验指导 (1)、绘制时间序列图 时序图可以大致看出序列的平稳性,平稳序列的时序图应该显示出序列始终围绕一个 常数值波动, 且波动的范围不大。 如果观察序列的时序图显示出该序列有明显的趋势或周期, 那它通常不是平稳序列,现以 1964-1999 年中国纱年产量序列(单位:万吨)来说明。 在 EVIEWS中建立工作文件, 在 “Workfile structure type ”栏中选择 “Dated-regular frequency ”,在右边的“ Date specification ”中输入起始年 1964,终止年 1999 ,点击 ok 则建立了工作文件。 找到中国纱年产量序列的 excel 文件并导入命名该序列为 sha ,见图 1-2 。 图 1-1 建立工作文件 精彩文档 实用标准文案 图 1-2 创建新序列 SHA,如图 1-2 。点击主菜单 Quick/Graph 就可作图,见图 1-3 ,分别是折 线图( Line graph )、条形图( Bar graph )、散点图( Scatter )等,也可双击序列名,出现 显示电子表格的序列观测值, 然后点击工具栏的 View/Graph 。如果选择折线图, 出现图 1-4 的对话框,在此对话框中键入要做图的序列,点击 OK则出现折线图,横轴表示时间,纵轴 表示纱产量,见图 1-5 ,选择图 1-5 上工具栏 options 可以对折线图做相应修饰。点击主菜 单的 Edit/Copy ,然后粘贴到文档就变成了如图 1-6 的折线图。 图 1-3 图 1-4 精彩文档 实用标准文案 图 1-5 600 500 400 300 200 100 0

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