第12讲 资产组合的风险与收益2.docVIP

【系统风险与非系统风险】 习题2018 ，则下列说法正确的是（ ）。（【单选题】若两项证券资产收益率的相关系数为 0.5 年） 两项资产的收益率之间不存在相关性 A. C. 无法判断两项资产的收益率是否存在相关性 B.D. 两项资产的组合可以分散一部分非系统性风险 两项资产的组合可以分散一部分系统性风险 C 【答案】 B错误。当相关系 0.5时，表明两项证券资产收益率正相关，所以选项 A、【解析】相关系数为 1时，证券资产的组合就可以分散非系统风险，而系统风险不能通过资产组合而消除，所以数小于 错误。 C正确、选项 D选项 ）。（轻一）【单选题】关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是（ 证券投资组合能消除大部分系统风险A. 证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大B. 风险最小的组合，其报酬最大C. D. 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢 D 【答案】 B 【解析】证券投资组合不能消除系统风险， A错误；证券投资组合的总规模和风险没有关系， C错误。错误；风险和收益具有正比例关系， A. 年） 2018【多选题】下列风险中，属于非系统风险的有（ ）。（ 经营风险利率风险B. 政治风险C. 财务风险D. 【答案】 AD 【解析】非系统风险，是指发生于个别公司的特有事件造成