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第8章时间序列分析和预测
e01
第8章时间序列分析和预测
81时间序列及其分解
82平稳序列的平滑和预测
83有趋势序列的分析和预测
84复合型序列的分解
学习目标
1.时间序列及其分解原理
2.平稳序列的平滑和预测方法
3.有趋势序列的分析和预测方法
人的原列
影计学
8.1时间序列及其分解
时间序列的构成要素
时间序列的分解方法
8-4
时间序列
(times series)
1.同一现象在不同时间上的相继观察值排列
而成的数列
2.形式上由现象所属的时间和现象在不同时
间上的观察值两部分组成
3.排列的时间可以是年份、季度、月份或其
他任何时间形式
时间序列的分类
时间序列
平稳序列
非平稳序列
有趋势序列复合型序列
时间序列的分类
1.平稳序列( stationary series)
基本上不存在趋势的序列,各观察值基本上
在某个固定的水平上波动
或虽有波动,但并不存在某种规律,而其波
动可以看成是随机的
2.非平稳序列( non-stationary series)
有趋势的序列
线性的,线性的
有趋势、季节性和周期性的复合型序列
时间序列的构成要素
时间序列的构成要素
趋势季节性周期性随机性
线性趋势□非线性趋势
趋势、季节、周期、随机性
1.趋势( trend
■呈现出某种持续向上或持续下降的趋势或规律
2.季节性( seasonality
也称季节变动( Seasonal fluctuation)
现象在一年内随着季节的更换而引起的有规律变动
3.周期性( ayility
■也称循环波动( Cyclical fluctuation
从低至高再从高至低的周而复始的变动
4.随机性( (random)
■也称不规则波动( rregular variations)
偶然性因素对时间序列产生影响
时间序列的构成模型
1.时间序列的构成要素分为四种,即趋势()
季节性或季节变动(S)、周期性或循环波
动(C)、随机性或不规则波动(非平稳序列
2.时间序列的分解模型
乘法模型
Y=T;×S;×C;×1
加法模型
Y=T2+S2+C+
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