参数估计习题课精编版.docVIP

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 最新资料推荐? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 第 21讲参数估计习题课 教学目的 ：1. 通过练习使学生进一步掌握矩估计和最大似然估计的计算方法； 2. 通过练习使学生理解无偏性和有效性对于评价估计量标准的重要性； 3. 通过练习使学生进一步掌握正态总体参数的区间估计和单侧置信限。 教学重点 ：矩估计和最大似然估计，无偏性与有效性，正态总体参数的区间估计。 教学难点 ：矩估计，最大似然估计，正态总体参数的区间估计。 教学时数 ：2 学时。 教学过程 ： 一、知识要点回顾 1. 矩估计 用各阶样本原点矩 n 1 k V x 作为各阶总体原点矩 k i n i 1 k EX 的估计, k 1,2, 。若有参 数 2 k g( E（X）, E(X ), , E（X ）) ，则参数 的矩估计为 n n n 1 1 1 ? ( , , , ) X X X i i i n n n i=1 i=1 i=1 。 2. 最大似然估计 n L( ) f (x ; ) ，取对数 ln[ L( )] ，从 i i 1 d ln( ) d 似然函数 =0 中解得 的最大似然估 计?。 3. 无偏性 , 有效性 当 E ?时，称 ?为的无偏估计。 当 D ? ?时，称估计量 ?1比 DD ? ?时，称估计量 ?1比 1 2 ? 有效。 2 二 、典型例题解析 1．设 f (x) x e , x 0 0, x 0 ，求 的矩估计。 x设u x,x 1 u, dx 1 du 解 , EX xe dx 0 1 1 1 u u u 则EX ue ( du) ue e du 0 ( e ) = 0 0 0 0 1 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 最新资料推荐? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 故 1 EX ，所以 1 ? 。 x 2.设总体 X 在 a,b 上服从均匀分布，求 a 和 b 的矩估计。 解 由均匀分布的数学期望和方差知 1 E(X ) (a b) （1） 2 1 2 D( X ) (b a) （2） 12 由（1）解得 b 2EX a ，代入（2）得 解得 1 2 DX (2 EX 2a) ， 整理得 12 1 2 DX (EX a) ， 3 a E( X ) 3D(X ) b E( X ) 3D ( X ) 故得 a,b 的矩估计为 2 a? x 3 ? ? 3 ? 2 b x 其中 n 2 1 ( ) 2 ? xi x 。 n 1 i 3．设总体 X 的密度函数为( ; ) f x xe x! ，求 的最大似然估计。 n 解设L( ) n i 1 f x i n i 1 e (x , ) i x x x ( !)( ! )...( ! 1 2 n ) ，则 n n ln L( ) ( x )ln n ln( x !) i i i 1 i 1 n n d L ln ( ) 1 0, ? 1 x n x x i i d n i 1 i 1 4．设总体 X 的密度函数 a a 1 x f ( x, ) ( a)x e (a 已知），求参数 的最大似然估计。 解 n a n x i n n a 1 L( ) f (x , ) a (x x ...x ) e i 1 i 1 2 n i 1 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 最新资料推荐? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? n n a ln L( ) nln nln a (a 1) ln x x i i i 1 i 1 d ln L( ) n d i n 1 x i a 0 n 1 n 1 i a x i 解得 。 ?和 5. 设 1 ?为参数 的两个独立的无偏估计量，且假定 2 ? D ? D 2 ，求常数 c 和 1 2 d ，使 ? c ?1 d ?2为的无偏估计，并使方差 D ?最小。 解 由于 E ? ( ? ? ) ? ? ( ) , 且知 E ? ，故得 c+d=1。 E 1 d cE dE c d c 2 1 2 又由于 D ? D c ? d ? c2 D d D c D d 2D c2 d 2 D ? 2 ? 2 ? ? ( ) 2 (2 ) 1 2 1 2 2 2 ? 2 并使其最小，即使 2 2 f 2c d ，满足条件 c+d=1的最小值。 令 d=1-c，代入得 2 (1 ) 2 f 2c c ， 4 2(1 ) 0, 6 2 0 f c