ETF应用交易策略和客户开发.pptVIP

沪深300与中证800指数高度相关，资产配置需注意考虑 易方达沪深300ETF（510310） 易方达深证100ETF（159901） 易方达创业板ETF（159915） 易方达H股ETF（510900） 易方达中盘ETF（510130） 免费全行业指数基金数据： * 在不同风格指数之间做 在不同风格指数之间做 折价套利触发条件 溢价套利触发条件 两套思路的分野 固定成本 经手费、过户费、证管费，证券结算金（3BP） 印花税（10BP） ETF二级市场交易佣金，股票佣金（一般5BP） 溢价套利13BP，折价套利23BP 申万研究（2013年4月）：从事瞬时套利，建议投资者尽量选择在市场处于上升趋势时操作。如果市场处于下跌趋势时做ETF瞬时套利，最后不管是卖出ETF还是一篮子股票，都有不能在预先估算的价格上卖出的风险，从而导致套利失败。 2013年3月28日易方达沪深300ETF上市第4个交易日开盘后9:32分，出现溢价（见下图）。此时IOPV为0.975元，市价为0.983，溢价0.008元，溢价率0.82%。 此时申购200万份易方达沪深300ETF，成本约195万；按市价卖出，获得196.6万元。假设交易成本为0.1%。在不考虑冲击成本的情况下，可获利12084元。 要么有钱、要么有闲、中年男性 有多年股票交易