交易策略(实习期间自写).docxVIP

MA突破交易策略及报告 刘萌 数据预处理： 总体数据： 2010-4-16日9:15开盘至2012-12-12日15:14收盘期间的一分钟IF数据； 选取样本： 选取2012-1-4至2012-12-12时间内数据为样本内数据，交易代码测试数据分别为2010-4-16至2010-12-15（见图1——图3）和2011-02-09 至2011-03-09（见图4） 3. 数据处理： 由于数据是直接从外部数据库获取的raw data，所以难免会有不符合策略要求的数据掺杂在其中，因此检测数据的合规性是必要的，具体步骤如下：从数据源读取日期数据，读取后首先判断其日期是否均按顺序排列，若有未按时间正序排列的数据则进行提示并将数据重新正序排列，之后再判断数据中是否包括周六和周日等不合理日期，如果包含此类不合规数据，则清空此行数据。 使用工具：MATLAB 2012a 策略原理说明： 首先，从IF样本内数据中获取5日均线和20日均线数据。画出均线曲线并判断MA5和MA20相对走势，若MA5向上突破MA20则买入一手多头（若之前有空头头寸则先平掉空头头寸），相应地，若MA5向下突破MA20则买入一手空头（若之前有多头头寸则先平掉多头头寸）。样本最后一天如果还有持仓，进行平仓。 策略结果及评价 由于是均线突破策略，因此此策略在IF数据有大幅涨跌时有较大盈利。原因