{人力资源绩效考核}族模型的波动性预测绩效比较.pdfVIP

{人力资源绩效考核}族模型的波 动性预测绩效比较 GARCH 族模型的波动率预测绩效比较* 1 2 1 方立 ,郭炳伸 ,曾勇 （1.电子科技大学经济与管理学院,成都 610054; 2.台湾政治大学国际贸易系,台北 11605） 摘要：广义自回归条件异方差（GARCH ）族模型已得到了极大的丰富和发展。然而，随之而来的 一个问题是实际应用中究竟应选择怎样的异方差结构。本文从波动性预测的角度，以股权分置改 革之后中国股票市场的指数数据为样本，对 10 类常见的GARC