协方差矩阵,最好的例子.pdfVIP

.. 有一组数据（如下），分别为二维向量，这四个数据对应的协方差矩阵是多少？ 解答： 由于数据是 二列（ X 的列数） ，所以协方差矩阵是一个 2*2 的矩阵，矩阵的每 个元素为： 元素 (i,j) = (第 i 维所有元素 - 第 i 维的均值 ) * (第 j 维所有元素 - 第 j 维 的均值 ) 除以（第 i or j 维元素个数 （X 的行数） -1 ）。 其中「 * 」代表向量内积符号，即两个向量求内积，对应元素相乘之后再累加。 我们首先列出第一维： D1: (1,3,4,5) 均值： 3.25 D2: (2,6,2,2) 均值： 3 下面计算协方差矩阵第 (1,2)个元素： 元素 (1,2)=(1-3.25,3-3.25,4-3.25,5-3.25)*(2-3,6-3,2-3,2-3)/3=-1/3=-0.3333 类似的，我们可以把 X 对应的协方差矩阵各个元素都计算出来： ;.