统计学数估计.pptVIP

第七章参数估计 统计推断的基本问题 估计问题(ch7) m假设检验问题(ch8) 估计问题可分为参数估计与非参数估计。 本章只介绍关于总体参数的点估计与区间估计。 §1、点估计 点估计问题的提出 数理统计的基本任务就是依据样本推断总体特征 刻画总体X的某些特征的常数称为参数,其中最常 用的参数是总体的数学期望和方差。例如,服从正态分 布的总体X就是由参数μ=E(X),a2=D(X)确定的。 在实际问题中常已知总体X的分布函数的形式,而 未知总体X的一个或多个参数。 根据样本提供的信息对总体X的未知参数作出估计 这类问题称为参数估计问题。 一、点估计提法 参数估计通常有两种方法:点估计和区间估计。 点估计问题提法:设已知总体X的分布函数F(x;) 的形式,0∈0(参数空间)为需要估计的参数。X1,X ,X是来自总体X的一个样本,x,x2,…,x是其样本值 根据待估参数的特征构造一个适当的统计量 6(X,X2…,Xn),0的估计量 用其观察值θ(x1,x2,,x)的估计值 来估计未知参数日 今后,不再区分估计量和估计值而统称为的估计, 均记为 二、拘遗估计量的两种方法 1、矩估计法 理论根据:样本矩(的连续函数)依概率收敛于总 体矩(的连续函数). 矩估计法:用样本矩函数)来估计总体矩(函数) 设已知总体X的可能分布函数族为: {F( 其中的,O2,0.待估参数 由以上定义得下述结论: 若总体X的k阶矩E(X)记成从存在, 则当n→∞时,A-→,k=1,2, 证明因为X1,X2…,Xn独立且与X同分布 所以X,X,…,X独立且与X同分布 故有E(X)=E(X2)=…=E(Xb)= 再根据辛钦定理知 辛钦定理 ∑X一→从,k=1,2, 由第五章关于依概率收敛的序列的性质知 (A,A2,…,4)-→g(4,k2,…,A 其中g是连续函数 以上结论是下一章所要介绍的矩估计法 的理论根据 设总体X的前k阶短 ∫xf(x.a,2…)d女(连续型) 1=E(X)= ∑xp(x:,O2,…,)(离散型) x∈R 均存在,而样本矩 A=∑X ;=1 其中l=1,2、k 短估计法就是:令总体的前k阶矩分别与样本的 对应阶矩相等,即 这是含k个待估参数1.6,…(的联立方程组,其解 可作为待估参数0.0119的估计量(称为矩估计 量),其观察值为待估参数的估计值(称为矩估计值) 因此,会求总体矩,记住样本矩就可求出待估参 数的矩估计量与矩估计值 求矩估计的步骤 o确定待估参数的个数k,求出总体的前k阶矩; 解方程(组)11=A1(=1,2,…,) 6写出短估计量和矩估计值 【侧1】设总体服从[ab上的均匀分布求来知 参数ab的矩估计量 解〗两个待估参数,连续型 先求总体的一,二阶(原点)矩 因为X~U[a,b],所以 atb 11=E(X) 2 tb 12=E(X2)=D(X)+{E(X a 由 2 即