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统计模拟介绍 统计模拟课程安排 专业必修课 教学目的:掌握统计模拟在实际中的应用 36理论课+18实验课(PBL) 考试形式:闭卷考试(60%+小论文(40% 教材或参考书目 1统计模拟,RoSs著,王兆军,陈广雷,邹长亮译 2007年7月由人民邮电出版社出版 2统计建模与R软件,薛毅陈广萍编著,2007年4月 清华大学出版社 Monte Carlo方法: 亦称统计模拟方法, statistical simu lation method →利用随机数进行数值模拟的方法 Monte Carlo名字的由来 是由 Metropoli!在二次世界大战期间提出的: Manhattan计划,研究与原子 弹有关的中子输运过程; Monte Carlo是摩纳哥( monaco)的首都,该城以赌博闻名 Nicholas Metro 15-1999) Monte-Carlo, monaco Monte carlo方法简史 简单地介绍一下 Monte carlo方法的发展历史 1、 Buffon投针实验: 1768年,法国数学家 Comte de buffon利用投针实验估计π的 值 2L Problem of buffon s needle: If a needle of length /is dropped at random on the middle of a horizontal surface ruled with parallel lines a distance ds apart, what is the probability that the needle will cross one of the lines? sin日 Solution: The positioning of the needle relative to nearby lines can be described with a random vector which has sin日 components A∈[O,d) 6∈0 The random vector is uniformly distributed on the region [0, d)x[O, ) Accordingly, it has probability density function 1 dn The probability that the needle will cross one of the lines is given by the integral p=SS dAde d 1777年,古稀之年的蒲丰在家中请来好些客人 玩投针游戏(针长是线距之半),他事先没有给客 人讲与T有关的事。客人们虽然不知道主人的用意, 但是都参加了游戏。他们共投针2212次,其中704 次相交。蒲丰说,2212/704-3.142,这就是丌值 这着实让人们惊喜不已。 2、1930年, Enrico fern利用 Monte carlo方法研究中子 的扩散,并设计了一个 Monte Carlo机械装置, Fermiac, 用于计算核反应堆的临界状态 3、 Von neumann是 Monte carlo方法的正式奠基者他与 Stanislaw Ulam合作建立了概率密度函数、反累积分布函数 的数学基础,以及伪随机数产生器。在这些工作中, Stanislaw U|am意识到了数字计算机的重要性 →合作起源于 Manhattan工程:利用EN| AC(Electronic Numerical Integrator and Computer)计算产额 些人进行了实验,其结果列于下表 实验者 年份投计次数x的实验值 沃尔弗Wo3.1596 斯密思mth3.1553 福克斯(Fox)3.1419 拉查里尼3.1415929 (Lazzarini