1.多元正态分布.pdfVIP

1.2 多元正态分布 1.2.1 多元正态分布密度 • 多元正态分布重要性:  许多多元统计技术基于多元正态的假设；  正态分布数学上易于处理，形式简洁；  众多实际问题中，总体分布是正态分布或近似正态分布；  即使总体分布非正态, 许多统计量的分布渐近为正态分布。 • 定义1：称p元随机向量 服从参数为μ和Σ的多元正态分布, 如果其概率密度函数为 其中 为p 阶正定矩阵。此时, 记 。 1 • 称 为p元标准正态分布， 是 的单位矩阵。 • 定理1. 设p元随机向量 ，其中 ， 为 的 行满秩矩阵, ，随机向量 ，则 其中 。 1.2.2 多元正态分布的性质 性质1： 密度函数 性质2： （特征函数） ，则 2 性质3： ,则 。 性质4： （线性变换）若 ， 是 的矩阵,则 性质5：设 则 性质6：若 , 则 3 性质7：若 ,有分解 则 性质8.(分量独立性) 设 ,有分解 则 相互独立的充要条件是 4 性质9.(条件分布) 同上假设, 则 其中 性质10.(变量的独立分解) 同上假设，令 则 与 相互独立, 与 相互独立,且 5 性质10的证明：令 不难计算得 因此 与 相互独立，同理 与 相互独立。# 6 有关多元正态分布条件期望和条件标准差的算例： 7 8 9 10