最全金融风险的分析答案第四章打印版.pdfVIP

第四章 复习思考题 1．什么是利率风险 ?根据巴塞尔银行监管委员会的原则，和利率风险的表现形式主要确哪些 ? 答： 利率风险是指由于市场利率变动的不确定性给金融机构带来的风险， 具体说就是指由于市场利率波动造成金融 机构净利息收入 ( 利息收入 - 利息支出 ) 损失或资本损失的金融风险。按照巴塞尔银行监管委员会颁布的《有效银 行监管的核心原则》，利率风险是指银行的财务状况在利率出现不利的变动时所面临的风险。 利率风险的表现主要有： （1）重定价风险：指产生于银行资产、负债到期日的不同（对固定利率而言）或是再定价的时间不同（对浮动汇率而 言）的风险。 （2 ）基准风险：指当贷款的其他条件与重定价贷款的特点相同时，因为所依据的基准利率不同而使得利率的变动幅度 不同而产生的风险。 （3）收益率曲线风险：指由于收益率曲线的斜率随着经济周期的不同阶段而发生变化，使收益率曲线呈现不同的形状 而产生的风险。 （4 ）期权风险：由于利率变化，客户提前偿还贷款或支取存款，导致银行净利息收入发生变化，利率风险就变现为期 权风险。 2 ．什么是利率敏感性资产 ?什么是利率敏感性负债 ?什么足重定价缺门 ?在用重定价模型测皮利率风险时，主要注重金 融机构的什么变