多元线性回归模型常见问题及及解决的方法.pptVIP

多元线性回归模型 Y=B+BXn+B2X2+…+BXk+1;i=1,2,…1n 基本假设 (1)随机扰动项u数学期望(均值)为零。E(u1)=0 (2)随机扰动项u的同方差性且无自相关var(u)=G2 (3)解释变量X列线性无关。R(Xx)-K (4)随机扰动项u与解释变量X不相关。cov(u1X)=0  异方差性的定义 对于线性回归模型 Y=B+BXn+B2X2+…+BX1+;i=1,2,…,n 同方差性假设为 ar(xXn,X2,…,X)=a2;i=1,2…n 如果出现 Vamr(Xn,X2,…X)=a;i=,2,…,n 即对于不同的样本点,随机误差项的方差不再 是常数,而是互不相同,则认为出现了异方差 性( Heteroscedasticity)  实际经济问题中的异方差性 (1)研究居民家庭的储蓄行为 Y1βoβ1x1+u1Y-储蓄额X可支配收入 u的方差单调递增 (2)居民消费函数 C;βo+β1Y1+u;将居民收入等距离分成n组, 取组平均数作为样本观测值。 Y服从正态分布。人数多的组平均数误差小。 样本观测值的观测误差随解释变量观测值改变。  异方差性的检验 ■异方差性,即相对于不同的样本点,也 就是相对于不同的解释变量观测值,随 机误差项具有不同的方差。 检验异方差性,就是检验随机误差项的 方差与解释