广西科技大学时间序列分析计算题复习题.docx

广西科技大学2013—2014学年第2学期 时间序列分析计算题复习题 解答：( 解答：(1 )其AR特征方程为1 x 0.5x2 0,特征根为x 111 i，在单位圆外，故平稳! 1.设时间序列｛XJ来自ARMA(2,1)过程，满足 (1 B 0.5B 利用所学知识，对｛Xt｝所属的模型进行初步的模型识别。 (5 分 利用所学知识，对｛Xt｝所属的模型进行初步的模型识别。 (5 分) 对所识别的模型参数和白噪声方差 :给出其矩估计。(5分) 解答：(1)样本自相关系数1阶截尾，样本偏相关系数拖尾， ARIMA(0,1,1) 其中｛et｝是白噪声序列，并且E(et) 0,Var(et) 2， (1) 判断ARMA(2,1 )模型的平稳性。(5分) 0， 1， 0， 1， 2 ° ( 5分) (2)由于 ARIMA (0,1,1)模型有 1 : 1 (2)由于 ARIMA (0,1,1)模型有 1 : 1 1 1 1 、.1 4? 2^ 114 0.47 2 0.47 0.7415 ,2e ?2 1 0.645 ° 3.设｛Xt｝是二阶滑动平均模型 MA(2),即满足Xt et et2，其中｛et｝是白噪声序列，并且 也可用平稳域法见(P52公式(4311))° (2)由P57公式(447)知道 (0.4) 1 1.4 0 0.5 1.4 0.9 2.某国1961年1月一2002