4【创意版】.1 自回归过程的性质【创意版】.pptVIP

下载本文档

2
0
约3.79千字
约 70页
2020-09-09 发布于湖北
举报
版权申诉

4【创意版】.1 自回归过程的性质【创意版】.ppt

1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

* .......... * .......... * .......... * B.AR(1)过程的偏自相关函数 .......... * 上述结论说明： AR (1)过程的偏自相关函数(PACF) 在滞后一阶有一峰值，其符号取决于。滞后一阶以后PACF截尾。 .......... * 例1：模拟生成的 AR(1)过程自相关图:: 滞后一阶以后截尾 .......... * 例2：模拟生成的 AR(1)过程自相关图:: 滞后一阶以后截尾 .......... * 二、二阶自回归AR(2)过程的性质二阶自回归模型的形式为：或返回本节首页下一页上一页 .......... * B.平稳性：为满足平稳性，的根必须在单位圆外. 1、平稳性和可逆性 A.可逆性： AR(2)模型总是可逆的。 .......... * .......... * 注：我们下面对AR(2)性质的讨论中都假定平稳性条件满足. .......... * -2 0 2 -1 0 1 实根复根 AR(2)过程的平稳性区域如下图三角域所示 .......... * 2.AR(2)过程的自相关函数 .......... * .......... * .......... * .......... * 通过上述推导可以如下结论，在AR(2)过程的平稳性条件满足时，如果特征方程的根为实根，即时， AR(2)的自相关函数呈指数衰减。如果特征方程的根为复根，即时， AR(2)的自相关函数呈阻尼正弦波衰减。 .......... * 3.AR(2)过程的偏自相关函数 .......... * .......... * 通过上述证明可以得出如下结论： .......... * 例1，下面两图表分别是模拟生成的250个数据如下AR(2)过程趋势图和自相关图 .......... * -4 -2 0 2 4 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 例1.模拟生成的AR(2)过程趋势图 .......... * 例1.模拟生成的 AR(2)过程自相关图呈混合指数衰滞后二阶以后截尾 .......... * 例2，下面两图表分别是模拟生成的250个数据如下AR(2)过程趋势图和自相关图 .......... .iuu .iuu .iuu .iuu .iuu .iuu .iuu .iuu .iuu .iuu .iuu .iuu .iuu .iuu * 4.1 自回归过程的性质一、一阶自回归过程AR(1)的性质二、二阶自回归过程AR(2)的性质三、p阶自回归过程AR(p)的性质返回本节首页下一页上一页 .......... * 一、时间序列模型的平稳性（Stationarity）平稳性的定义：如果一个时间序列模型可以写成如下形式：其中，xt为零均值平稳序列，at为白噪声，且满足条件就称该模型是平稳的。（上式又称Wold展开式）返回本节首页下一页上一页 .......... * .......... * 时间序列模型的可逆性 (ivertibility) 如果一个时间序列（未必平稳）的模型可以写成如下形式：其中：at为白噪声，且有那么，就称这个模型是可逆的。返回本节首页下一页上一页 .......... * 对于一个有限阶的自回归模型AR(P) 总有：所以，一个有限阶的AR(p)模型总是可逆的。 .......... * 自回归表示有助于理解预测机制，Box和Jenkins 证明在预测时，一个非可逆过程是毫无意义的。 .......... * 一、一阶自回归过程AR(1)的性质一阶自回归模型的形式为：或返回本节首页下一页上一页 .......... * 1、平稳性和可逆性 A.可逆性：一个有限阶的自回归模型总是可逆的，所以，AR(1)模型总是可逆的。 B.平稳性：为满足平稳性，的根必须在单位圆外，于是有： .......... * .......... * 上式说明系统是怎样记忆扰动at 上式中的系数客观的描述了该系统的动态性，故这个系数称为记忆函数（格林函数）， AR(1)模型的格林函数可表示为平稳序列的这种表示形式，称为“传递形式”，（用无穷阶MA模型来逼近有限阶AR模型） .......... * 格林函数的意义