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随机信号分析
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解析过程定义
解析过程性质（1-6）
小结
解析过程定义
定义：给定任一实随机过程X(t) ，定义一复
随机过程为
ˆ
X (t) = X (t) + jX (t)
ˆ 1 X ()
X (t) = H[ X (t)] = − t −d
X (t )为实随机过程X(t)的复解析表示式，或
称为解析过程。
解析过程的性质
⚫ 性质1：若X(t)为广义平稳（实）过程，
ˆ
则 X t 也是广义平稳（实）过程，且联
( )
合平稳。
证明要点：
（1）虚部是实部的希尔伯特变换；
ˆ
X (t ) H [X (t )]
（2）希尔伯特变换是线性变换；随机过程经
过线性系统性质：输入是宽平稳的，输出也
是宽平稳的，且输入输出是联合宽平稳的。
解析过程的性质
⚫ 性质2 ：
R ˆ () RX ()
X
S ˆ () SX ()
X
证明要点：
（1）随机信号经过线性系统：
2
S ˆ () SX () H () SX ()
X
（2）维纳-辛钦定理：
R ˆ () F −1 S ˆ () RX ()
X X
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解析过程的性质
⚫ 性质3：
解析过程的性质3证明
证明要点：
ˆ 1 X ()
R () = E[ X t X t
ˆ ( ) ( +)] = E d X (t +)
XX −
t −
1 X (t −) X (t +) 1 1
= E − d= − E X (t −) X (t +)d
1 1 ˆ ˆ 1 R(t +)
− RX ( =+)d =−RX () R(t) = − − d
解析过程的性质
⚫ 性质3：
ˆ
R ˆ () =−RX ()
XX
ˆ
R ˆ () RX ()
XX
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