2.7 随机过程的互相关函数和互协方差函数.pdf

随机信号分析 目录 目录 CONTENTS CONTENTS 互相关函数的定义及物理意义 互协方差函数的定义及物理意义 互相关函数与互协方差函数的关系 互相关函数的定义及物理意义 海面风速随时间的变化 6 说到互相关函数、互协方差函数 4 2 指的是两个随机过程的相互关系 0 9:00AM 11:00AM 13:00AM 15:00AM 是随机过程 中的一个随机变量和 海面气温随时间的变化 随机过程 中的一个随机变量之间 30 度 20 温 10 的相互关系 0 9:00AM 11:00AM 13:00AM 15:00AM 时间 互相关函数的定义及物理意义 从随机变量到随机过程 随机变量没有互相关函数 随机过程 和随机过程 的互相关函数 R t ,t E X t =Y t  ( ) ( ) ( ) X Y 1 2  1 2    x y =f (x , y ;t ,t )dx dy   1 2 XY 1 2 1 2 1 2 −− 物理意义：描述了两个随机过程任意两个不同时刻 状态之间的相互关系（相关程度） 互协方差函数的定义及物理意义 从随机变量到随机过程 随机变量没有自协方差函数 随机过程 和随机过程 的互协方差函数 C (t , t ) = E  X (t −m t  Y t −m t  ( ) ( )) ( ( ) ( )) XY 1 2  1 x 1 2 y 2    = x −m t y −m t  f x , y ;t , t dx dx ( ) ( ) ( )    1 x 1  2 y 2  XY 1 2 1 2 1 2 − − 物理意义：描述了两个随机过程任意两个不同时刻 的起伏值之间的相关程度 互相关函数与互协方差函数的关系 随机过程 和随机过程 的互相关函数 R (t , t = E X t Y t  XY 1 2 )