2.6 随机过程的自相关函数和自协方差函数(1).pdf

随机信号分析 目录 目录 CONTENTS CONTENTS 自相关函数的定义及物理意义 自协方差函数的定义及物理意义 自相关函数与均方值的关系 自协方差函数与方差的关系 自相关函数与自协方差函数的关系 方差与均方值的关系 自相关函数的定义及物理意义 从随机变量到随机过程 随机变量没有自相关函数 随机过程 的自相关函数 R t ,t E X t =X t  ( ) ( ) ( ) X 1 2  1 2    x x = f (x ,x ;t ,t )dx dx   1 2 X 1 2 1 2 1 2 −− 物理意义：描述了一个随机过程任意两个不同时刻 状态之间的相互关系（相关程度） 自协方差函数的定义及物理意义 从随机变量到随机过程 随机变量没有自协方差函数 随机过程 的自协方差函数 C (t , t ) = E  X t −m t  X t −m t  ( ( ) ( )) ( ( ) ( )) X 1 2  1 x 1 2 x 2    = x −m t x −m t  f x , x ;t , t dx dx ( ) ( ) ( )    1 x 1  2 x 2  X 1 2 1 2 1 2 − − 物理意义：描述了一个随机过程任意两个不同时刻 的起伏值之间的相关程度 自相关函数与均方值的关系 随机过程 的自相关函数 随机过程 的均方值 R t , t = E X t  X t  2 2 ( ) ( ) ( )  t = E X t  X 1 2  1 2  x ( )  ( )    = x x  f (x , x ;t , t )dx dx = x2  f (x, t )dx   1 2 X 1 2 1 2 1 2  ti i − − − = ，即随机过程 同时刻的自相关函数，即为该时刻的均方值 自协方差函数与方差的关系 随机过程 的自协方差函数 C t , t E  X t =−m t  X t −m t  ( ) ( ( ) ( )) ( ( ) ( )) X 1 2  1